• <dd id="47ls9"><pre id="47ls9"></pre></dd>

    <em id="47ls9"><strike id="47ls9"><u id="47ls9"></u></strike></em>

      <tbody id="47ls9"></tbody>

      上投安?;貓驛 : 上投摩根安?;貓蠡旌闲妥C券投資基金招募說明書更新

      時間:2021年11月05日 14:21:08 中財網
      原標題:上投安?;貓驛 : 上投摩根安?;貓蠡旌闲妥C券投資基金招募說明書更新




      上投摩根
      安?;貓?br /> 混合型證券投資基金


      招募說明書
      (更新)





      注冊文號:中國證監會證監許可
      [2018]594號文


      注冊日期:
      [2018年
      4月
      2日
      ]


      基金管理人:上投摩根基金管理有限公司


      基金托管人:交通銀行股份有限公司


      【重要提示】


      本基金于【
      2018】年

      4】月

      2】日經中國證券監督管理委員會證監許可
      [2018]594號文注冊。



      基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。



      本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和
      收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。



      投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應當認真閱讀本招募說明書。



      基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現
      的保證。



      基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,
      也不保證最低收益。



      本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券
      市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,需
      充分了解本基金的產品特性,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素
      對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資人連續大量贖回
      基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險等。



      本基金可以參與中小企業私募債券的投資。中小企業私募債發行人為中小微、非上市企業,存在著公
      司治理結構相對薄弱、企業經營風險高、信息披露透明度不足等特點。投資中小企業私募債將存在違約風
      險和流動性不足的風險,這將在一定程度上增加基金的信用風險和流動性風險。



      本基金參與內地與香港股票市場交易互聯互通機制下港股通相關業務,基金資產投資于港股,會面臨
      港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價
      波動較大的風險(港股市場實行
      T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能
      表現出比
      A股更
      為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫
      可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一
      定的流動性風險)等。



      本基金可以參加科創板股票的投資?;鹳Y產投資于科創板股票,會面臨科創板機制
      下因投資標的、
      市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括但不限于流動性風險、退市風險、投資集中度風險、
      市場風險、系統性風險、股價波動風險、政策風險等?;鹂筛鶕顿Y策略需要或市場環境的變化,選擇
      將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票,基金資產并非必然投資于科創
      板股票。



      本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不
      將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。



      本基金可以參與存托憑證的投資,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共
      同風險外,本基
      金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風
      險。



      當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人履行相應程序后,可以啟動側袋機
      制,具體詳見基金合同和本招募說明書的相關章節。側袋機制實施期間,基金管理人將對基金簡稱進行特



      殊標識,并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制
      時的特定風險。



      本基金屬于混合型基金產品,預期風險和收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,
      低于股票型基金
      。



      投資者在進行投資決策
      前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》
      、基金產品資料概要及
      《基金合同》。



      本招募說明書的“基金的費用與稅收”、“基金合同的內容摘要”

      、
      “基金管理人”

      章節所載內容截止日

      2021年
      11月
      4日,
      本招募說明書
      所載
      其他
      內容截止日為
      2021年
      4月
      17日
      ,
      基金投資組合及基金業績
      的數據截止日為
      2020年
      12月
      31日。






      二零二


      十一




      上投摩根
      安?;貓?br /> 混合型證券投資基金招募說明書


      目錄



      一、緒言
      ................................
      ................................
      ................................
      ................................
      ...........
      1
      二、釋義
      ................................
      ................................
      ................................
      ................................
      ...........
      1
      三、基金管理人
      ................................
      ................................
      ................................
      ...............................
      5
      四、基金托管人
      ................................
      ................................
      ................................
      .............................
      15
      五、相關服務機構
      ................................
      ................................
      ................................
      .........................
      19
      六、基金的募集及基金合同的生效
      ................................
      ................................
      .............................
      30
      七、基金份額的申購、贖回和轉換
      ................................
      ................................
      .............................
      31
      八、基金的投資
      ................................
      ................................
      ................................
      .............................
      39
      九、基金的業績
      ................................
      ................................
      ................................
      .............................
      52
      十、基金的財產
      ................................
      ................................
      ................................
      .............................
      53
      十一、基金資產的估值
      ................................
      ................................
      ................................
      .................
      53
      十二、基金的收益與分配
      ................................
      ................................
      ................................
      .............
      58
      十三、基金的費用與稅收
      ................................
      ................................
      ................................
      .............
      59
      十四、基金的會計與審計
      ................................
      ................................
      ................................
      .............
      62
      十五、基金的信息披露
      ................................
      ................................
      ................................
      .................
      62
      十六、側袋機制
      ................................
      ................................
      ................................
      .............................
      69
      十七、風險揭示
      ................................
      ................................
      ................................
      .............................
      72
      十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
      ................................
      ................................
      .....
      78
      十九、基金合同的內容摘要
      ................................
      ................................
      ................................
      .........
      80
      二十、基金托管協議的內容摘要
      ................................
      ................................
      ...............................
      105
      二十一、對基金份額持有人的服務
      ................................
      ................................
      ...........................
      121
      二十二、招募說明書的存放及查閱方式
      ................................
      ................................
      ...................
      122
      二十三、其他應披露事項
      ................................
      ................................
      ................................
      ...........
      122
      二十四、備查文件
      ................................
      ................................
      ................................
      .......................
      122






      一、緒言


      招募說明書依據

      中華人民共和國證券投資基金法


      以下簡稱
      “《
      基金法

      ”)
      、

      公開
      募集證券投資基金運作管理辦法


      以下簡稱
      “《
      運作辦法

      ”)
      、《
      公開募集證券投資基金銷
      售機構監督管理辦法


      以下簡稱
      “《
      銷售辦法

      ”)
      、《
      公開募集
      證券投資基金信息披露管理
      辦法


      以下簡稱
      “《
      信息披露辦法

      ”)
      、《
      公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規



      以下簡稱
      “《
      流動性風險管理規定

      ”)
      和其他有關法律法規的規定
      ,
      以及

      上投摩根
      安?;貓?br /> 混合型證券投資基金基金合同

      (以下簡稱
      “合同
      ”或
      “基金合同
      ”)編寫
      。




      招募說明書闡述了上投摩根
      安?;貓?br /> 混合型證券投資基金
      (以下簡稱
      “本基金
      ”或
      “基

      ”)的投資目標
      、
      策略
      、
      風險
      、
      費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項
      ,
      投資者在做
      出投資決策前應仔細閱讀招募說明書。



      基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真
      實性、準確性、完整性承擔法律責任。

      本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。

      本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募
      說明書作任何解釋或者說明。



      基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定
      盈利,也不保證最低收益?;鸶鶕心颊f明書所載明資料發行。



      本招募說明書依據基金合同編寫,并經中國證監會注冊?;鸷贤羌s定基金當事人之
      間權利義務的法律文件。招募說明書主要向投資者披露與本基金相關事項的信息,是投資者
      據以選擇及決定是否投資于本基金的要約邀請文件?;鹜顿Y者自依基金
      合同取得基金份
      額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明對基金
      合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其它有關規定享有權利,承擔義務。



      基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。



      二、釋義


      招募說明書
      中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:


      1、基金或本基金:指上投摩根安?;貓蠡旌闲妥C券投資基金


      2、基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司


      3、基金托管人:指交通銀行股份有限公司



      4、基金合同:指《上投摩根安?;貓蠡旌闲妥C券投資基金基金合同》及對

      基金合同
      的任何有效修訂和補充


      5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《上投摩根安?;貓蠡旌闲?br /> 證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充


      6、招募說明書:指《上投摩根安?;貓蠡旌闲妥C券投資基金招募說明書》及其更新


      7、基金份額發售公告:指《上投摩根安?;貓蠡旌闲妥C券投資基金基金份額發售公告》


      8、法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、
      行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等


      9、《基金法》:指
      2012年
      12月
      28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次
      會議修訂,自
      2013年
      6月
      1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對
      其不時做出的修訂


      10、《銷售辦法》:
      指中國證監會
      2020年
      8月
      28日頒布、同年
      10月
      1日實施的《公開
      募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂


      11、《信息披露辦法》:
      指中國證監會
      2019年
      7月
      26日頒布、同年
      9月
      1日實施的,并

      2020年
      3月
      20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公開募集證
      券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂


      12、《運作辦法》:指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出
      的修訂


      13、《流動性風險管理規定》:指中國證監會
      2017年
      8月
      31日頒布、同年
      10月
      1日實
      施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂


      14、中國證監會:指中國證券監督管理委員會


      15、銀行業監督管理機構:
      指中國人民銀行和
      /或中國銀行
      保險
      監督管理委員會


      16、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
      體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人


      17、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人


      18、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并
      存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織


      19、合格境外機構投資者:指符合相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的
      證券投資基金的中國境外的機構投資者


      20、投資人:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證



      監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱


      21、基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人


      22、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,辦理基金
      份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務


      23、銷售機構:指上投摩根基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定
      的其他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議,代為辦
      理基金銷售業務的機構


      24、登
      記業務:指基金登記、存管、
      過戶、
      清算和結算業務,具體內容包括投資人基金
      賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建
      立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等


      25、登記機構:指辦理登記業務的機構?;鸬牡怯洐C構為上投摩根基金管理有限公司
      或接受上投摩根基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構


      26、基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
      份額余額及其變動情況的賬戶


      27、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣
      基金
      的基金份額變動及結余情況的賬戶


      28、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,基金管理
      人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的日期


      29、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財產清算完畢,
      清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期


      30、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不得超過
      3
      個月


      31、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限


      32、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關的期貨交易所的正常交易日


      33、
      T日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日


      34、
      T+n日:指自
      T日起第
      n個工作日
      (不包含
      T日
      )


      35、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日


      36、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段


      37、《業務規則》:指《上投摩根基金管理有限公司開放式基金業務規則》,是規范基金
      管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則,由基金管理人和投資人共同遵守



      38、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
      份額的行為


      39、申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
      份額的行為


      40、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要
      求將基金份額兌換為現金的行為


      41、
      基金轉換:指基金份額持有人按照
      基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件,
      申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基
      金份額的行為


      42、轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之
      間實施的變更所持基金份額
      銷售機構的操作


      43、定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申購日、扣款
      金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及基
      金申購申請的一種投資方式


      44、巨額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請
      (贖回申請份額總數加上基金轉
      換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額
      )
      超過上一開放日基金總份額的
      10%


      45、元:指人民幣元


      46、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款
      利息、
      已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約


      47、基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他
      資產的價值總和


      48、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值


      49、基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數


      50、基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值和基金份
      額凈值的過程


      51、基金份額的分類:本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同,將基
      金份額分為不同的類別


      52、
      A類份額:指在投資人認購、申購基金
      時收取認購、申購費用,并不再從本類別基
      金資產中計提銷售服務費的基金份額



      53、
      C類份額:指不收取認購、申購費用,而從本類別基金資產中計提銷售服務費的基
      金份額


      54、擺動定價機制:指當遭遇大額申購贖回時,通過調整基金份額凈值的方式,將基金
      調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者,從而減少對存量基金份額持
      有人利益的不利影響,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待


      55、流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
      予以變現的資產,包括但不限于到期日在
      10個交易日以上的
      逆回購與銀行定期存款(含協
      議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
      支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等


      56、港股通標的股票:指內地投資者委托內地證券公司,經由境內證券交易所在香港設
      立的證券交易服務公司,向香港聯合交易所進行申報,買賣規定范圍內的香港聯合交易所上
      市的股票


      57、指定媒介:
      指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊、互聯網網站(包
      括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站)等媒介


      58、基金產品資料概要:指《上投摩根
      安?;貓蠡旌闲妥C券投資基金基金產品資料概要》
      及其更新


      59、側袋機制:指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處
      置清算,目的在于有效隔離并化解風險,確保投資者得到公平對待,屬于流動性風險管理工
      具。側袋機制實施期間,原有賬戶稱為主袋賬戶,專門賬戶稱為側袋賬戶


      60、特定資產:包括:(
      1)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存
      在重大不確定性的資產;(
      2)按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在重大
      不確定性的資產;(
      3)其他資產價值存在重大不確定性的資產


      61、
      不可抗力:指基金
      合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。






      三、基金管理人

      一、基金管理人概況


      本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
      注冊地址:
      中國(上海)自由貿易試驗區
      富城路
      99號震旦國際大樓
      25層



      辦公地址:
      中國(上海)自由貿易試驗區
      富城路
      99號震旦國際大樓
      25層
      法定代表人:
      陳兵
      總經理:
      王大智
      成立日期:
      2004年
      5 月
      12 日
      實繳注冊資本:貳億伍仟萬元人民幣


      股東名稱、股權結構及持股比例:


      上海國際信托有限公司
      51%


      JPMorgan Asset Management (UK) Limited
      49%


      上投摩根基金管理有限公司是經中國證監會證監基字
      [2004]56號文批準,于
      2004年
      5

      12日成立的合資基金管理公司。

      2005年
      8月
      12日,基金管理人完成了股東之間的股權
      變更事項。公司注冊資本保持不變,股東及出資比例分別由上海國際信托有限公司
      67%和
      摩根資產管理(英國)有限公司
      33%變更為目前的
      51%和
      49%。



      2006年
      6月
      6日
      ,
      基金管理人的名稱由
      “上投摩根富林明基金管理有限公司
      ”變更為
      “上
      投摩根基金管理有限公司
      ”,
      該更名申請于
      2006年
      4月
      29日獲得中國證監會的批準
      ,
      并于
      2006年
      6月
      2日在國家工商總局完成所有變更相關手續。



      2009年
      3月
      31日,基金管理人的注冊資本金由一億五千萬元人民幣增加到二億五千萬
      元人民幣,公司股東的出資比例不變。該變更事項于
      2009年
      3月
      31日在國家工商總局完成
      所有變更相關手續。



      基金管理人無任何受處罰記錄。






      二、主要人員情況


      1.
      董事會成員基本情況:


      董事長:陳兵


      博士研究生,高級經濟師。



      曾任上海浦東發展銀行大連分行資金財務部總經理,上海浦東發展銀行總行資金財務部
      總經理助理,上海浦東發展銀行總行個人銀行總部管理會計部、財富管理部總經理,上海國
      際信托有限公司副總經理兼董事會秘書,上海國際信托有限公司黨委副書記、總經理。



      現任上海國際信托有限公司黨委書記、總經理;上投摩根基金管理有限公司董事長。



      董事:
      Paul Bateman


      大學本科學位。




      曾任
      Chase Fleming Asset Management Limited全球總監、摩根資產管理全球投資管理業
      務行政總裁。



      現任摩根資產管理全球主席
      、資產管理營運委員會成員及投資委員會成員。



      董事:
      Daniel J. Watkins


      學士學位。



      曾任歐洲業務副首席執行官、摩根資產歐洲業務首席運營官、全球投資管理運營總監、
      歐洲運營總監、歐洲注冊登記業務總監、盧森堡運營總監、歐洲注冊登記業務及倫敦投資運
      營經理、富林明投資運營團隊經理等職務。



      現任摩根資產管理亞洲業務首席執行官、資產管理運營委員會成員、集團亞太管理團隊
      成員。



      董事:
      Richard Titherington


      牛津大學政治、哲學和經濟碩士學位。



      曾任摩根資產管理環球新興市場股票投資部總監。



      現任摩根資產管理董事總經理、新興市場及亞太股票組別投資總監。



      董事:王大智


      學士學位。



      曾任摩根資產管理香港及中國基金業務總監、摩根投信董事長暨摩根資產管理集團臺灣
      區負責人。



      現任上投摩根基金管理有限公司總經理。



      董事:陳海寧


      研究生學歷、經濟師。



      曾任上海浦東發展銀行金融部總經理助理、公投總部貿易融資部總經理、武漢分行副行
      長、武漢分行黨委書記、行長、總行資產負債管理部總經理。



      現任上海浦東發展銀行總行信息科技部總經理。



      董事:林儀橋


      碩士研究生、會計師、經濟師。



      曾任浦發
      銀行總行資金總部投資組合業務部總經理助理,浦發銀行總行金融市場部總經
      理助理,??诜中行虚L助理
      (掛職
      ),浦發銀行總行金融機構部總經理助理,總行金融市場部
      (深圳)副總經理,總行金融機構部副總經理。



      現任浦發銀行總行公司業務板塊合規官。




      董事:周曄


      碩士學位。



      曾任浦發銀行上海分行個人信貸部副科長,辦公室副科長、科長,三林支行行長助理、
      副行長兼康橋工業園區支行行長,零售業務管理部副總經理(主持工作)、總經理兼財富管
      理部總經理,零售業務部總經理。



      現任上海浦東發展銀行總行零售業務部總經理助理。



      獨立董事:劉紅忠


      國際金融系經濟學博士。



      現任復旦大學經濟學院教授,復旦大學金融研究中心副主任;同時兼任申銀萬國期貨有
      限責任公司、東海期貨有限責任公司、興業證券股份有限公司、交銀國際信托有限公司獨立
      董事和錦江國際集團有限公司外部董事。



      獨立董事:汪棣


      美國加州大學洛杉磯分校金融專業工商管理碩士學位,并先后獲得美國加州注冊會計師
      執照和中國注冊會計師證書。



      曾擔任普華永道金融服務部合伙人及普華永道中國投資管理行業主管合伙人。



      現擔任招商證券股份有限公司、復星聯合健康保險股份有限公司、亞太財產保險有限公
      司及
      51信用卡有限公司獨立
      董事、中國臺灣旭昶生物科技股份有限公司監事。



      獨立董事:曾翀


      英國特許公認會計師公會資深會員。



      曾任香港賽馬會集團財務總監,香港證監會產品咨詢委員會委員,協康會名譽司庫和執
      行委員會和投資小組委員會成員,戴麟趾爵士康樂基金、警察子女教育信托基金和警察教育
      及福利信托基金投資咨詢委員會主席,香港房屋協會資金管理特設委員會成員,以及另類投
      資管理協會(
      AIMA)全球投資者指導委員會成員。



      現為獨立顧問,寶積資本控股有限公司獨立非執行董事以及安聯環球投資香港有限公司
      兼職顧問。



      獨立董事:王學杰


      華東政法大學法學學士、
      日本帝京大學民商法專業博士前期學位。



      曾在日本
      Sunroute公司海外業務室專門從事有關亞太地區市場發展和設立企業的日常
      法律顧問工作。



      現任上海市錦天城律師事務所高級合伙人、律師。




      2.
      監事會成員基本情況:


      監事會主席:葉力儉


      管理學碩士。



      曾就職于上海市黃浦區國有資產總公司、海通證券投資銀行部;入職上海國際信托有限
      公司后歷任資金信托總部、資產管理總部、信托發展總部負責人。



      現任上海國際信托有限公司副總經理、上信資產管理有限公司總經理,同時兼任上海市
      股份公司聯合會副理事長。



      監事:梁斌


      學士學位。



      曾在高偉紳律師事務所(香港)任職律師多年。



      現任摩根大通集團中國法律總監。



      監事:張軍


      曾任上投摩根基金管理有限公司交易部總監、基金經理、投資組合管理部總監、投資績
      效評估總監、國際投資部總監、組合基金投資部總監。



      現任上投摩根基金管理有限公司投資董事,管理上投摩根亞太優勢混合型證券投資基金、
      上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金和上投摩根全球多元配置證券投資基金(
      QDII)。



      監事:萬雋宸


      曾任上海國際集團有限公司高級法務經理,上投摩根基金管理有限公司首席風險官,尚
      騰資本管理有限公司董事。



      現任尚騰資本
      管理有限公司總經理。



      3.
      總經理基本情況:


      王大智先生,總經理


      學士學位。



      曾任摩根資產管理香港及中國基金業務總監、摩根投信董事長暨摩根資產管理集團臺灣
      區負責人。



      4.
      其他高級管理人員情況:


      杜猛先生,副總經理


      畢業于南京大學,獲經濟學碩士學位。



      歷任天同證券、中原證券、國信證券、中銀國際研究員;上投摩根基金管理有限公司行
      業專家、基金經理助理、基金經理、總經理助理
      /國內權益投資一部總監兼資深基金經理。




      孫芳女士,副總經理


      畢業于華東師范大學,獲世界經濟學碩士學位。



      歷任華寶興業基金研究員;上投摩根基金
      管理有限公司行業專家、基金經理助理、研究
      部副總監、基金經理、總經理助理
      /國內權益投資二部總監兼資深基金經理。



      郭鵬先生,副總經理


      畢業于上海財經大學,獲企業管理碩士學位。



      歷任上投摩根基金管理有限公司市場經理、市場部副總監,產品及客戶營銷部總監、市
      場部總監兼互聯網金融部總監、總經理助理。



      劉魯旦先生,副總經理


      博士研究生。



      歷任華夏基金管理有限公司固定收益總監、中國國際金融股份有限公司資產管理部固定
      收益總監
      /董事總經理。



      鄒樹波先生,督察長


      獲管理學學士學位。



      曾任天健會計師事務所高級項目經理,上海證監局主任科員,上投摩根基金管理有限公
      司監察稽核部副總監、監察稽核部總監。



      盧蓉女士,首席信息官


      碩士研究生。



      曾任第一創業摩根大通證券有限責任公司(現更名為第一創業證券承銷保薦有限責任公
      司)信息技術部負責人、嘉實基金管理有限公司投研體系首席信息官。



      5.本基金基金經理

      陳圓明先生,自2009年7月至2010年6月在東海證券有限責任公司任研究員;2010
      年7月至2011年8月在國聯安基金管理有限公司任研究員;2011年8月至2014年9月在
      國投瑞銀基金管理有限公司任研究員、投資經理;2014年9月至2019年2月在鵬華基金管
      理有限公司任投資經理、絕對收益副總監;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,
      現擔任絕對收益投資部總監兼基金經理;自2019年4月起擔任上投摩根安?;貓蠡旌闲妥C
      券投資基金和上投摩根安隆回報混合型證券投資基金基金經理,自2019年11月起同時擔
      任上投摩根強化回報債券型證券投資基金基金經理,自2021年2月起同時擔任上投摩根安
      享回報一年持有期債券型證券投資基金基金經理,自2021年7月起同時擔任上投摩根安榮
      回報混合型證券投資基金基金經理,自2021年9月起同時擔任上投摩根雙債增利債券型證


      券投資基金基金經理。


      唐瑭女士,英國愛丁堡大學碩士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析
      師。2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后擔任研究員、基金經理助理、基金
      經理,2015年5月至2018年11月擔任上投摩根歲歲盈定期開放債券型證券投資基金基金
      經理,2015年12月至2020年5月擔任上投摩根強化回報債券型證券投資基金基金經理,2015年12月至2018年9月同時擔任上投摩根輪動添利債券型證券投資基金基金經理,自
      2016年5月至2021年3月擔任上投摩根雙債增利債券型證券投資基金基金經理,自2016
      年6月至2021年3月擔任上投摩根分紅添利債券型證券投資基金基金經理,2016年6月至
      2021年3月擔任上投摩根純債添利債券型證券投資基金基金經理,2016年8月至2018年9
      月同時擔任上投摩根歲歲豐定期開放債券型證券投資基金基金經理,自2017年1月至2021
      年3月同時擔任上投摩根安豐回報混合型證券投資基金基金經理,2017年1月至2018年10
      月同時擔任上投摩根安澤回報混合型證券投資基金基金經理,2018年2月至2020年5月同
      時擔任上投摩根安隆回報混合型證券投資基金基金經理,2018年2月至7月同時擔任上投
      摩根安騰回報混合型證券投資基金基金經理,2019年4月至2020年9月同時擔任上投摩根
      優信增利債券型證券投資基金基金經理,自2019年4月至2021年3月同時擔任上投摩根
      安鑫回報混合型證券投資基金基金經理,2019年8月至2020年11月同時擔任上投摩根瑞
      利純債債券型證券投資基金基金經理,自2021年4月起同時擔任上投摩根安?;貓蠡旌闲?br /> 證券投資基金、上投摩根安隆回報混合型證券投資基金、上投摩根強化回報債券型證券投資
      基金和上投摩根安享回報一年持有期債券型證券投資基金基金經理,自2021年9月起同時
      擔任上投摩根雙債增利債券型證券投資基金基金經理。


      本基金的歷任基金經理為聶曙光先生,任職日期為2018年9月13日至2020年5月13
      日;歷任基金經理為施虓文先生,任職日期為2018年9月13日至2020年5月13日。


      6.基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務

      杜猛,副總經理兼投資總監;孫芳,副總經理兼投資副總監;劉魯旦,副總經理兼債券
      投資總監;恩學海,資產配置及退休金管理首席投資官;張軍,投資董事兼高級基金經理;
      朱曉龍,研究部總監兼基金經理;聶曙光,債券投資部總監兼資深基金經理;孟晨波,總經
      理助理
      /貨幣市場投資部總監兼資深基金經理;任翔,固收研究部總監兼基金經理;劉凌云,
      組合基金投資部總監兼基金經理;張文峰,組合基金投資部副總監兼投資經理;雷楊娟,債
      券投資部副總監兼資深基金經理;杜習杰,基金經理;鞠婷,高級基金經理;胡迪,指數及
      量化投資部總監兼基金經理;陳卉夷,
      專戶投資二部總監;莊久,投資經理。




      上述人員之間不存在近親屬關系。






      三、基金管理人的職責


      1、 依法募集
      資金
      ,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、
      申購、贖回和登記事宜;
      2、 辦理基金備案手續;
      3、 對所管理的不同基金資產分別管理、分別記賬,進行證券投資;
      4、 按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;
      5、 進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
      6、 編制中期和年度基金報告;
      7、 計算并公告基金凈值
      信息
      ,確定基金份額申購、贖回價格;
      8、 辦理與基金資產管理業務活動有關的信息披露事項;
      9、 召集基金份額持有人大會;
      10、 保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
      11、 以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為;
      12、 法律法規和中國證監會規定的或《基金合同》約定的其他職責。






      四、基金管理人承諾


      1、 基金管理人將根據基金合同的規定,按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制全權
      處理本基金的投資。

      2、 基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》(以下簡稱:《證券法》)及其他有關法
      律法規的行為,并建立健全內部控制制度,
      采取有效措施,防止違反《證券法》及其他
      有關法律法規行為的發生。

      3、 基金管理人不從事下列違反《基金法》的行為,并建立健全內部控制制度,采取有效措
      施,防止法律法規規定的禁止行為的發生:
      (1) 違反基金份額持有人的利益,將基金資產用于向第三人抵押、擔保、資
      金拆借或者貸款,按照國家有關規定進行融資擔保的除外;
      (2) 從事有可能使基金承擔無限責任的投資;
      (3) 從事證券承銷行為;
      (4) 違反證券交易業務規則,操縱和擾亂市場價格;



      (5) 違反法律法規而損害基金份額持有人利益的;
      (6) 法律、法規及監管機關規定禁止從事的其它行為。

      4、 基金管理人將加強人員管理,
      強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法律、法規
      及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下行為:



      1)越權或違規經營;



      2)違反基金合同或基金托管協議;



      3)故意損害基金份額持有人或其它基金相關機構的合法利益;



      4)在向中國證監會報送的材料中弄虛作假;



      5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;



      6)玩忽職守、濫用職權;



      7)泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金
      投資內容、基金投資計劃等信息;



      8)違反證券交易場所業務規則,擾亂市場秩序;



      9)在公開信息披露中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;



      10)其它法律法規以及中國證監會禁止的行為。



      5、 基金經理承諾


      (1) 依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人
      謀取最大利益;
      (2) 不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人謀取
      不當利益;
      (3) 不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基
      金投資內容、基金投資計劃等信息;
      (4) 不以任何形式為其它組織或個人進行證券交易。






      五、內部控制制度


      1
      、內部
      控制的原則:


      基金管理人內部控制遵循以下原則:



      1
      )健全性原則。內部控制應當包括基金管理人的各項業務、各個部門或機構和各級
      人員,并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。




      2
      )有效性原則。通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維護內控制度



      的有效執行。




      3
      )獨立性原則?;鸸芾砣烁鳈C構、部門和崗位職責應當保持相對獨立,基金管理
      人基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。




      4
      )相互制約原則?;鸸芾砣藘炔坎块T和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。




      5
      )成本效益原則?;鸸芾砣诉\用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟
      效益,以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。



      2
      、制訂內部控制制度應當遵循以下原則:



      1
      )合法合規性原則?;鸸芾砣藘瓤刂贫葢敺蠂曳?、法規、規章和各項規
      定。




      2
      )全面性原則。內部控制制度應當涵蓋基金管理人經營管理的各個環節,不得留有
      制度上的空白或漏洞。




      3
      )審慎性原則。制定內部控制制度應當以審慎經營、防范和化解風險為出發點。




      4
      )適時性原則。內部控制制度的制定應當隨著有關法律法規的調整和基金管理人經
      營戰略、經營方針、經
      營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。



      3
      、基金管理人關于內部合規控制聲明書:



      1
      )基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確;



      2
      )基金管理人承諾根據市場的變化和基金管理人的發展不斷完善內部合規控制。



      4
      、風險管理體系:



      1
      )董事會下設風險控制委員會,主要負責基金管理人風險管理戰略和控制政策、協
      調突發重大風險等事項。




      2
      )董事會下設督察長,直接向董事會負責,對本公司及其工作人員的經營管理和執
      業行為的合規性進行審查、監督和檢查。




      3
      )經營管理層下設風險評估聯席會議,協助管理層加強公司風
      險管理體系建設,推
      進風險管理文化的形成,在經營管理層授權范圍內,定期審議公司各項風險管理重大
      事項對重大風險事項進行跨部門討論、評估和決策,研究和部署重大風險的防范措施。




      4
      )監察稽核部獨立于公司各業務部門,對公司的合規運營承擔獨立審查、監控、檢
      查和報告職責,對督察長負責。監察稽核部門對在監察稽核過程中發現的問題及時提
      出改進意見。




      5
      )風險管理部負責公司投資風險、流動性風險、交易對手風險政策制定及框架管理
      工作,建立并完善公司投資風險、流動性風險、交易對手風險管理框架、明確以上風險



      識別、監測、評估和報告的工
      作要求。




      6
      )運營風險管理部負責協助各業務部門執行內控要求,保障運營安全,根據法規、
      公司制度流程和相關業務特性,厘清各業務條線的風險點,評估其潛在影響,并結合
      公司內部控制體系的有效性和完整性進行梳理,找出弱點和問題,與業務部門確定改
      進方案并進行持續監控。




      7
      )投資準則管理部負責執行和管控投資準則
      ,
      通過設立投資準則、事前管控、事后管
      控,保障基金投資運作符合法規、合同及公司內部要求。



      上投摩根基金管理有限公司風險管理架構圖







      風險
      控制
      委員會


      風險評估聯席會議


      經營管理層


      督察長


      監察稽核部


      股東會


      董事會


      運營風險管理部


      風險管理部


      投資
      準則管理部


      四、基金托管人

      一、基金托管人基本情況

      (一)基金托管人概況

      公司法定中文名稱:交通銀行股份有限公司(簡稱:交通銀行

      公司法定英文名稱:
      BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD


      法定代表人:任德奇



      所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路
      188




      辦公地址:上海市長寧區仙霞路
      18



      郵政編碼:
      200336


      注冊時間:
      1987

      3

      30



      注冊資本:
      742.63
      億元


      基金托管資格批文及文號:中國證監會證監基字
      [1998]25



      聯系人:陸志俊



      話:
      95559


      交通銀行
      始建于
      1908
      年,是中國歷史最悠久的銀行之一,也是近代中國的發鈔行之一。

      1987
      年重新組建后的交通銀行正式對外營業,成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀
      行,總部設在上海。

      2005

      6
      交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市,
      2
      007

      5
      月在上海證券
      交易所掛牌上市。交通銀行連續
      12
      年躋身《財富》
      (FORTUNE)
      世界
      500
      強,營業收入排名第
      162
      位;列《銀行家》
      (The Banker)
      雜志全球千家大銀行一級資本排名第
      11
      位。



      截至
      2020

      12

      31
      日,交通銀行資產總額為人民幣
      10.70
      萬億元。

      2020

      1
      -
      12
      月,交通
      銀行實現凈利潤
      (
      歸屬于母公司股東
      )
      人民幣
      782.74
      億元。



      交通銀行總行設
      資產托管部(下文簡稱“托管部”)?,F有員工具有多年基金、證券和銀
      行的從業經驗,
      具備基金從

      資格
      ,以及
      經濟師、會計師、工程師和律師

      中高級
      專業
      技術
      職稱,員工的學歷層次較高,專業分布合理,職業技能優良,職業道德素質過硬,是一支誠
      實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的
      資產
      托管從業人員隊伍。



      (二)主要人員情況

      任德奇先生,董事長、執行董事,高級經濟師。



      任先生
      2020

      1
      月起任本行董事長(其中:
      2019

      12
      月至
      2020

      7
      月代為履行行長職責)、
      執行董事,
      2018

      8
      月至
      2020

      1
      月任本行副董事長(其中:
      2019

      4
      月至
      2020

      1
      月代為履
      行董事長職責)、執行董事,
      2018

      8
      月至
      2019

      12
      月任本行行長;
      2016

      12
      月至
      2018

      6

      任中
      國銀行執行董事、副行長,其中:
      2015

      10
      月至
      2018

      6
      月兼任中銀香港(控股)有限
      公司非執行董事,
      2016

      9
      月至
      2018

      6
      月兼任中國銀行上海人民幣交易業務總部總裁;
      2014

      7
      月至
      2016

      11
      月任中國銀行副行長,
      2003

      8
      月至
      2014

      5
      月歷任中國建設銀行信貸審批
      部副總經理、風險監控部總經理、授信管理部總經理、湖北省分行行長、風險管理部總經理;
      1988

      7
      月至
      2003

      8
      月先后在中國建設銀行岳陽長嶺支行、岳陽市中心支行、岳陽分行,中
      建設銀行信貸管理委員會辦公室、信貸風險管理部工作。任先生
      198
      8
      年于清華大學獲工學
      碩士學位。




      劉珺先生,副董事長、執行董事、行長,高級經濟師。



      劉先生
      2020

      7
      月起擔任本行行長;
      2016

      11
      月至
      2020

      5
      月任中國投資有限責任
      公司副總經理;
      2014

      12
      月至
      2016

      11
      月任中國光大集團股份公司副總經理;
      2014

      6
      月至
      2014

      12
      月任中國光大(集團)總公司執行董事、副總經理(
      2014

      6
      月至
      2016

      11
      月期間先后兼任光大永明人壽保險有限公司董事長、中國光大集團有限公司副董事長、
      中國光大控股有限公司執行董事兼副主席、中國光大國際
      有限公司執行董事兼副主席、中國
      光大實業(集團)有限責任公司董事長);
      2009

      9
      月至
      2014

      6
      月歷任中國光大銀行
      長助理、副行長(期間先后兼任中國光大銀行上海分行行長、中國光大銀行金融市場中心總
      經理);
      1993

      7
      月至
      2009

      9
      月先后在中國光大銀行國際業務部、香港代表處、資金部、
      投行業務部工作。劉先生
      2003
      年于香港理工大學獲工商管理博士學位。



      袁慶偉女士,資產托管部總經理,高級經濟師。



      袁女士
      2015

      8
      月起任本行資產托管部總經理;
      2007

      12
      月至
      2015

      8
      月,歷任本行資
      產托管部
      總經理助理、副總經理;
      1999

      12
      月至
      2007

      12
      月,歷任本行烏魯木齊分行財務會
      計部副科長、科長、處長助理、副處長,會計結算部高級經理。袁女士
      1992
      年畢業于中國石
      油大學計算機科學系,獲得學士學位,
      2005
      年于新疆財經學院獲碩士學位。



      (三)基金托管業務經營情況

      截至
      2020

      12

      31

      ,交通銀行共托管證券投資基金
      5
      12
      只。

      此外,
      交通銀行
      還托
      管了基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、銀行理財產品、信托計
      劃、私募投資基金、保險資金、全國社?;?、養老保障管理基金、企業年金基金、職業年
      金基金、
      QFII
      證券投資資產、
      RQFII
      證券投資資產、
      QDII
      證券投資資產、
      RQDII
      證券投資資
      產、
      QDIE
      資金、
      QDLP
      資金和
      QFLP
      資金等產品。



      二、基金托管人的內部控制制度

      (一)內部控制目標

      交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定,加強內部管理,托管
      部業務制度健全并確保貫徹執行各項規章,通過對各種風險的識別、評估、控制及緩釋,有
      效地實現對各項業務的風險管控,確保業務穩健運行,保護基金持有人的合法權益。


      (二)內部控制原則

      1、合法性原則:托管部制定的各項制度符合國家法律法規及監管機構的監管要求,并
      貫穿于托管業務經營管理活動始終。


      2、全面性原則:托管部建立各二級部自我監控和風險合規部風險管控的內部控制機制,


      覆蓋各項業務、各個部門和各級人員,并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節,
      建立全面的風險管理監督機制。


      3、獨立性原則:托管部獨立負責受托基金資產的保管,保證基金資產與交通銀行的自
      有資產相互獨立,對不同的受托基金資產分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理。


      4、制衡性原則:托管部貫徹適當授權、相互制約的原則,從組織架構的設置上確保各
      二級部和各崗位權責分明、相互制約,并通過有效的相互制衡措施消除內部控制中的盲點。


      5、有效性原則:托管部在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控管理模式的基礎上,
      形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制,通過行之有效的控制流程、控制
      措施,建立合理的內控程序,保障各項內控管理目標被有效執行。


      6、效益性原則:托管部內部控制與基金托管規模、業務范圍和業務運作環節的風險控
      制要求相適應,盡量降低經營運作成本,以合理的控制成本實現最佳的內部控制目標。


      (三)內部控制制度及措施

      根據《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行資產托管業務
      指引》等法律法規,托管部制定了一整套嚴密、完整的證券投資基金托管管理規章制度,確
      ?;鹜泄軜I務運行的規范、安全、高效,包括《交通銀行資產托管業務管理辦法》、《交
      通銀行資產托管業務風險管理辦法》、《交通銀行資產托管業務系統建設管理辦法》、《交
      通銀行資產托管部信息披露制度》、《交通銀行資產托管業務商業秘密管理規定》、《交通
      銀行資產托管業務從業人員行為規范》、《交通銀行資產托管業務檔案管理暫行辦法》等,
      并根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工科學合理,技術系統管理規
      范,業務管理制度健全,核心作業區實行封閉管理,落實各項安全隔離措施,相關信息披露
      由專人負責。


      托管部通過對基金托管業務各環節的事前揭示、事中控制和事后檢查措施實現全流程、
      全鏈條的風險管理,聘請國際著名會計師事務所對基金托管業務運行進行國際標準的內部控
      制評審。


      三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

      交通銀行作為基金托管人,根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
      理辦法》和有關證券法規的規定,對基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產
      的核算、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支
      付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行


      監督和核查。


      交通銀行作為基金托管人,發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公開募集證
      券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為,及時通知基金管理人予
      以糾正,基金管理人收到通知后及時核對確認并進行調整。交通銀行有權對通知事項進行復
      查,督促基金管理人改正?;鸸芾砣藢?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'601328');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>交通銀行通知的違規事項未能及時糾正的,交通銀
      行有權報告中國證監會。


      交通銀行作為基金托管人,發現基金管理人有重大違規行為,有權立即報告中國證監會,
      同時通知基金管理人限期糾正。


      四、其他事項

      最近一年內交通銀行及其負責資產托管業務的高級管理人員無重大違法違規行為,未受
      到中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會及其他有關機關的處罰。負責基金托管業務的
      高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。





      五、相關服務機構

      一、基金銷售機構:


      1.直銷機構:
      上投摩根基金管理有限公司(同上)


      2.代銷機構:


      (1) 中國建設銀行股份有限公司


      注冊地址:北京市西城區金融大街25號

      辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

      法定代表人:田國立

      客戶服務電話:95533

      網址:www.ccb.com

      (2) 中國銀行股份有限公司


      注冊地址:北京市西城區復興門內大街1號
      辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號
      法定代表人:劉連舸


      客戶服務電話:95566

      網址:www.boc.cn

      (3) 招商銀行股份有限公司


      注冊地址:深圳市福田區深南大道
      7088號招商銀行大廈
      辦公地址:深圳市福田區深南大道
      7088號招商銀行大廈
      法定代表人:繆建民
      客戶服務電話:
      95555
      網址:
      www.cmbchina.com


      (4) 交通銀行股份有限公司


      注冊地址:上海市浦東新區銀城中路188號

      辦公地址:上海市浦東新區銀城中路188號

      法定代表人:任德奇

      客戶服務電話:95559

      網址:www.bankcomm.com

      (5) 上海浦東發展銀行股份有限公司


      注冊地址:上海市浦東新區浦東南路500號

      辦公地址:上海市中山東一路12號

      法定代表人:鄭楊

      客戶服務電話:95528

      網址:www.spdb.com.cn

      (6) 興業銀行股份有限公司


      注冊地址:福州市湖東路154號

      辦公地址:上海市浦東新區銀城路167號
      法定代表人:高建平
      客服電話:95561
      網址:www.cib.com.cn

      (7) 江蘇銀行
      股份有限
      公司


      辦公地址:南京市中華路26號

      法定代表人:夏平

      客戶服務電話:95319


      網址:www.jsbchina.cn

      (8) 平安銀行股份有限公司


      注冊地址:深圳市羅湖區深南東路5047號

      辦公地址:深圳市羅湖區深南東路5047號

      法定代表人:謝永林

      客戶服務電話:95511轉3

      網址:www.bank.pingan.com

      (9) 東莞農村商業銀行股份有限公司


      地址:廣東省東莞市東城區鴻福東路2號

      法定代表人:王耀球
      客戶服務電話:(0769)961122
      網址:www.drcbank.com

      (10) 申萬宏源證券有限公司


      注冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層

      辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層

      法定代表人:楊玉成

      客服電話:95523

      網址: www.swhysc.com

      (11) 申萬宏源西部證券有限公司


      注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

      辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室

      法定代表人:王獻軍

      客戶服務電話:400-800-0562

      網址:www.hysec.com

      (12) 上海證券有限責任公司


      注冊地址:上海市黃浦區四川中路213號久事商務大廈7樓

      辦公地址:上海市黃浦區四川中路213號久事商務大廈7樓

      法定代表人:李俊杰

      客戶服務電話:021-962518

      網址:www.shzq.com


      (13) 國泰君安證券股份有限公司


      注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

      辦公地址:上海市靜安區新閘路669號 博華大廈 21樓

      法定代表人:賀青

      客戶服務咨詢電話:95521或400-8888-666

      網址:www.gtja.com

      (14) 廣發證券股份有限公司


      注冊地址:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
      辦公地址:廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈
      法定代表人:孫樹明
      統一客戶服務熱線:95575
      公司網站:www.gf.com.cn

      (15) 招商證券股份有限公司


      注冊地址:深圳市福田區福田街道福華一路111號

      法定代表人:霍達

      客戶服務電話:95565

      網址:www.newone.com.cn

      (16) 光大證券股份有限公司


      注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號

      辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號

      法定代表人:劉秋明

      客戶服務電話:95525

      網址:www.ebscn.com

      (17) 中國銀河證券股份有限公司


      注冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層

      辦公地址:北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈

      法定代表人:陳共炎

      客服電話: 4008-888-888或95551

      網址:www.chinastock.com.cn

      (18) 中信建投證券股份有限公司



      注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

      辦公地址:北京東城區朝內大街2號 凱恒中心B座10層

      法定代表人:王常青

      客戶服務電話:400-8888-108

      網址:www.csc108.com

      (19) 海通證券股份有限公司


      注冊地址:上海市廣東路689號海通證券大廈

      法定代表人:周杰

      客服電話:95553或4008888001

      公司網址:www.htsec.com

      (20) 國都證券股份有限公司


      注冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

      辦公地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

      法定代表人:翁振杰

      客戶服務電話:4008188118

      網址:www.guodu.com

      (21) 中信證券股份有限公司


      注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

      辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
      法定代表人:張佑君
      客戶服務熱線:95548

      公司網址:www.cs.ecitic.com

      (22) 中信證券(山東)有限責任公司


      注冊地址:山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

      辦公地址:青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座

      法定代表人:馮恩新

      客戶服務電話:95548

      公司網址:www.sd.citics.com

      (23) 安信證券股份有限公司


      注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元


      辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
      法定代表人:黃炎勛

      客服電話:95517
      公司網址:www.essence.com.cn

      (24) 長江證券股份有限公司


      注冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈

      辦公地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈

      法定代表人:李新華

      客戶服務電話:95579或4008-888-999

      網址:www.95579.com

      (25) 平安證券股份有限公司


      注冊地址: 深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

      辦公地址:深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

      法定代表人:何之江

      客服電話:95511-8

      網址: www.stock.pingan.com

      (26) 諾亞正行基金銷售有限公司


      注冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

      辦公地址:上海市楊浦區長陽路1687號2號樓

      法定代表人:汪靜波

      客服電話:400-821-5399

      公司網站: www.noah-fund.com

      (27) 上海長量基金銷售有限公司


      注冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

      辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層

      法定代表人:張躍偉

      客服電話:400-820-2899

      公司網站: www.erichfund.com

      (28) 北京展恒基金銷售股份有限公司


      注冊地址:北京市朝陽區安苑路11號西樓6層604、607


      辦公地址:北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀3205

      法定代表人:閆振杰

      客服電話:400-818-8000

      公司網站:www.myfund.com

      (29) 上海華夏財富投資管理有限公司


      住所:上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室

      辦公地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層

      法定代表人:毛淮平

      客戶服務電話:400-817-5666

      (30) 上海萬得基金銷售有限公司


      住所:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座

      辦公地址:上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓

      法定代表人:王廷富
      客戶服務電話:400-799-1888
      網址:www.520fund.com.cn

      (31) 上?;匣痄N售有限公司


      辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

      法定代表人:王翔

      咨詢電話:400-820-5369

      網站:www.jiyufund.com.cn

      (32) 嘉實財富管理有限公司


      注冊地址: 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期27層2716
      單元

      辦公地址: 北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層

      法定代表人: 張峰

      電話: 010-65215588

      傳真: 010-85097308

      聯系人: 李雯

      客服熱線: 400-021-8850

      公司網站: www.harvestwm.cn


      (33) 國金證券股份有限公司


      注冊地址:成都市青羊區東城根上街95號

      辦公地址:成都市青羊區東城根上街95號

      法定代表人:冉云

      電話:95310

      網址:www.gjzq.com.cn

      (34) 中信期貨有限公司


      注冊地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層

      1301-1305室、14層

      辦公地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層

      1301-1305室、14層

      法定代表人: 張皓

      電話:400-990-8826

      網站: www.citicsf.com

      (35) 中國
      人壽保險股份有限公司


      辦公地址:中國北京市西城區金融大街16號

      法定代表人:王濱

      客服電話:95519

      公司網址:www.e-chinalife.com

      (36) 中信證券華南股份有限公司


      注冊地址:廣州市天河區珠江西路5號501房

      辦公地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔5層
      法定代表人:胡伏云
      客戶服務熱線:95396

      公司網址:www.gzs.com.cn

      (37) 上海好買基金銷售有限公司


      注冊地址:上海市虹口區場中路
      685

      37

      4
      號樓
      449



      辦公地址:上海市浦東南

      1118
      鄂爾多斯大廈
      903
      -
      906



      法定代表人:楊文斌


      客服電話:
      400
      -
      700
      -
      9665



      公司網站:
      www.ehowbuy.com


      (38) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司


      注冊地址:深圳市羅湖區深南東路
      5047
      號發展銀行大廈
      25

      I
      、
      J
      單元


      辦公地址:深圳市羅湖區深南東路
      5047
      號發展銀行大廈
      25

      I
      、
      J
      單元


      法定代表人:薛峰


      客服電話:
      4006
      -
      788
      -
      887


      公司網站:
      www.zlfund.cn
      www.jjmmw.com


      (39) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司


      注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路
      969

      3

      5

      599



      辦公地址:杭州市西湖區萬塘路
      18
      號黃龍時代廣場
      B

      6



      法定代表人:祖國明


      客服電話:
      400
      -
      0766
      -
      123


      公司網站:
      www.fund123.cn


      (40) 上海天天基金銷售有限公司


      注冊地址:上海市徐匯區龍田路
      190

      2
      號樓
      2



      辦公地址:上海市徐匯區宛平南路
      88
      東方財富
      大廈


      法定代表人:其實


      客服電話:
      400
      -
      1818
      -
      188


      公司網站:
      www.1234567.com.cn


      (41) 浙江同花順基金銷售有限公司


      注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈
      903


      辦公地址:
      浙江省杭州市翠柏路
      7
      號杭州電子商務產業園
      2



      法定代表人:
      吳強


      客服電話:
      4008
      -
      773
      -
      772


      公司網站:
      www.5ifund.com


      (42) 上海陸金所基金銷售有限公司


      注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路
      1333

      14

      09
      單元


      辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路
      1333

      14



      法定代表人:胡學勤


      客服電話:
      400
      -
      821
      -
      9031



      公司網站:
      www.lufunds.com


      (43) 北京虹點基金銷售有限公司


      注冊地址:北京市朝陽區東三環北路
      17

      10

      1015



      辦公地址:北京市朝陽區東三環北路
      17

      10

      1015



      法定代表人:何靜


      客服電話:
      400
      -
      618
      -
      0707


      公司網站:
      www.hongdianfund.com


      (44) 珠海盈米財富管理有限公司


      注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路
      6

      105

      -
      3491


      辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東
      1
      號保利國際廣場南塔
      12



      法定代表人:肖雯


      客服電話:
      020
      -
      89629
      066


      公司網站:
      www.yingmi.cn


      (45) 北京新浪倉石基金銷售有限公司


      注冊地址:
      北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期
      (
      西擴
      )N
      -
      1
      、
      N
      -
      2
      地塊新浪總部科研

      5

      518



      辦公地址:
      北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期
      (
      西擴
      )N
      -
      1
      、
      N
      -
      2
      地塊新浪總部科研

      5

      518



      法定代表人:
      趙芯蕊


      客服電話:
      010
      -
      62675369


      公司網站:
      www.xincai.com


      (46) 北京肯特瑞基金銷售有限公司


      注冊地址:
      北京市海淀區西三旗建材城中路
      12

      17
      號平房
      157


      辦公地址:北京市通州亦莊經濟開發區科創十一街
      18
      號院京東集團總部
      A

      15



      法定代表人:
      王蘇寧


      客服電話:
      95118


      公司網址:
      kenterui.
      jd.com


      (47) 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司


      注冊地址:北京市豐臺區東管頭
      1

      2
      號樓
      2
      -
      45



      辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲
      1
      號環球財訊中心
      A

      5




      法定代表人:錢昊旻


      客服電話:
      4008
      -
      909
      -
      998


      公司網址:
      www.jnlc.com


      (48) 騰安基金銷售(深圳)有限公司


      注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路
      1

      A

      201
      室(入駐深圳市前海商務秘書有限
      公司)


      辦公地址:深圳市南山區
      海天二路
      33

      騰訊濱海大廈
      15



      法定代表人:劉




      客服電話

      95017


      公司網站:
      www.tenganxinxi.com/www.txfund.com


      (49) 北京度小滿基金銷售有限公司


      注冊地址:
      北京市海淀區西北旺東路
      10號院西區
      4號樓
      1層
      103室


      辦公地址:北京市海淀區西北旺東路
      10
      號院西區
      4
      號樓


      法定代表人:葛新


      客服電話

      95055
      -
      4


      公司網站:
      www.baiyingfund.com


      (50) 上海中歐財富基金銷售有限公司


      注冊地址:
      中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路
      333

      502



      辦公地址:
      上海市虹口區公平路
      18

      8
      棟嘉昱大廈
      6



      法定代表人:許欣


      客服電話:
      400-700-9700


      公司網站:
      https://www.zofund.com/


      (51) 北京匯成基金銷售有限公司


      注冊地址:北京市西城區西直門外大街
      1
      號院
      2
      號樓
      17

      19C13


      辦公地址:北京市海淀區中關村大街
      11

      11

      1108



      法人代表:王偉剛


      客服電話:
      400
      -
      619
      -
      9059


      公司網址:
      www.hcjijin.com


      基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金,

      在基金管理人網站公示
      。




      二、基金登記機構:


      上投摩根基金管理有限公司(同上)


      三、律師事務所與經辦律師:


      名稱:上海源泰律師事務所
      注冊地址:上海市浦東南路
      256號華夏銀行大廈
      14樓


      負責人:廖海


      聯系電話:
      021-5115 0298
      傳真:
      021-5115 0398


      經辦律師:劉佳
      、姜亞萍


      四、審計基金財產的會計師事務所

      名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)


      注冊地址:中國
      (上海
      )自由貿易試驗區陸家嘴環路
      1318號星展
      銀行大廈
      507單元
      01室


      辦公地址:中國上海市浦東新區東育路
      588號前灘中心
      42樓


      執行事務合伙人:李丹


      電話:
      (021) 23238888


      傳真:
      (021) 23238800


      聯系人:金詩濤


      經辦注冊會計師:陳熹、金詩濤


      六、基金的募集及基金合同的生效

      本基金根據中國證監會證監許可
      [2018]594號文《關于準予上投摩根安?;貓蠡旌闲妥C
      券投資基金注冊的批復》,自
      2018年
      8月
      6日起向全社會公開募集,并于
      2018年
      9月
      7日
      募集工作順利結束。



      經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙
      )驗資,本次募集的有效凈認購金額為
      244,246,093.25元人民幣(其中
      A類份額
      106,756,053.22元人民
      幣、
      C類份額
      137,490,040.03
      元人民幣),折合基金份額
      244,246,093.25份(其中
      A類份額
      106,756,053.22份、
      C類份額
      137,490,040.03份);認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計
      82,707.07元人民
      幣(其中
      A類份額
      72,343.20元人民幣、
      C類份額
      10,363.87元人民幣),折合基金份額
      82,707.07份(其中
      A類份額
      72,343.20份、
      C類份額
      10,363.87份)。




      經中國證監會備案,本基金的基金合同于
      2018年
      9月
      13日生效。本基金為契約型開放
      式混合型基金,存續期限為不定期。






      七、基金份額的申購、贖回和轉換

      一、申購和贖回場所


      本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明
      書或其他相關公告中列明?;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機構,
      并在基金管理人網
      站公示
      ?;鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他
      方式辦理基金份額的申購與贖回。



      二、申購和贖回的開放日及時間


      1、
      開放日及開放時間


      投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
      券交易所以及相關期貨交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國
      證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

      若本基金參與港股通交易且該
      交易日為非港股通交易日時,則基金管理人可調整本基金的開放時間,具體安排以屆時公告
      為準。



      基金合同生效后,若出現新的證券
      /期貨交易市場、證券
      /期貨交易所交易時間變更或其
      他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日
      前依照《信息
      披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。



      2、申購、贖回開始日及業務辦理時間


      基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購,具體業務辦理時間在申
      購開始公告中規定。



      基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖
      回開始公告中規定。



      在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
      露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。



      基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉
      換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接



      受的,其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格。



      三、申購與贖回的原則


      1、
      “未知價
      ”原則
      ,
      即申購
      、
      贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進
      行計算;


      2、
      “金額申購
      、
      份額贖回
      ”原則
      ,
      即申購以金額申請
      ,
      贖回以份額申請
      ;


      3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;


      4、
      贖回遵循
      “先進先出
      ”原則
      ,
      即按
      照投資人認購
      、
      申購的先后次序進行順序贖回
      ;


      基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱?br /> 則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。



      四、申購與贖回的程序


      1、申購和贖回的申請方式


      投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回
      的申請。



      2、申購和贖回的款項支付


      投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項。投資人交付申購款項,申購成立;登
      記機構確認基金份額時,申購生效。



      基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;登記機構確認贖回時,贖回生效。投資人贖
      回申請成功后,基金管理人將在
      T+
      7日
      (包括該日
      )內支付贖回款項。遇
      證券
      、期貨
      交易所
      或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基
      金托管人所能控制的因素影響業務處理流程時,贖回款項順延至前述因素消失日的下一個工
      作日劃出。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時,
      款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。



      3、申購和贖回申請的確認


      基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回
      申請的當天作為申購或贖回申請

      (T日
      ),在正常情況下,本基金登記機構在
      T+1日內對該交易的有效性進行確認。

      T日提
      交的有效申請,投資人可在
      T+2日后
      (包括該日
      )到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方
      式查詢申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項本金退還給投資人?;鸸芾砣丝梢栽?br /> 法律法規允許的范圍內,對上述業務辦理時間進行調整,并提前公告。



      銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接
      收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購申請及申購



      份額的確認情況,
      投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。



      五、申購和贖回的金額


      1. 首次申購的單筆最低金額為
      1元人民幣
      (含申購費
      ,下同
      )、追加申購的單筆最低金額

      1元人民幣?;鹜顿Y者將當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限
      制。

      基金投資者可多次申購,法律法規、中國證監會另有規定的除外。



      2. 基金投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回,申請贖回
      份額精確到小數點后兩位,
      每次贖回份額不得低于
      1份,基金賬戶余額不得低于
      1份,如進
      行一次贖回后基金賬戶中基金份額余額將低于
      1份,應一次性贖回
      。如因分紅再投資、非交
      易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于
      1份之情況,不受此限,
      但再次贖回時必須一次性全部贖回。



      3. 基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限,具體規定請參見
      更新的
      招募說明書或相關公告。



      4.當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應
      當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;?br /> 申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體規定請參見
      更新的
      招募說明書
      或相關公告。



      5. 基金管理人可在法
      律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量
      限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。



      六、申購和贖回的價格、費用及其用途


      1、基金申購份額的計算


      申購費用
      = (申購金額
      ×申購費率
      ) /(
      1+申購費率)


      凈申購金額
      = 申購金額
      -申購費用


      申購份額
      = 凈申購金額
      / T日
      該類
      基金份額凈值


      申購費率如下表所示:


      A類基金份額


      申購金額區間


      費率


      人民幣
      100萬以下


      1.0%


      人民幣
      100萬以上(含),
      500萬以下


      0.6%





      人民幣
      500萬以上(含)


      每筆人民幣
      1,000 元




      C類基金份額不收取申購費。



      2.基金贖回金額的計算


      本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中,


      贖回總額=贖回份數
      ×T日
      該類
      基金份額凈值


      贖回費用=贖回總額
      ×贖回費率


      贖回金額=贖回總額-贖回費用


      贖回費率如下表所示:


      A類基金份額:


      持有期限


      費率


      7日以內


      1.5%


      7日以上(含),
      30日以內


      0.75%


      30日以上(含),一年以內


      0.50%


      一年以上
      (含
      ) ,兩年以內


      0.35%


      兩年以上
      (含
      ) ,三年以內


      0.2%


      三年以上
      (含
      )


      0 %




      C類基金份額:


      持有
      期限


      費率


      7日以內


      1.5%


      7日以上(含),
      30日以內


      0.5%


      30日以上(含)


      0%







      3、
      本基金
      A類基金份額和
      C類基金份額分別設置代碼,分別計算和公告基金份額凈值
      和基金份額累計凈值。本基金兩類基金份額凈值的計算,均保留到小數點后
      4位,小數點后

      5位四舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

      T日的基金份額凈值在當天收市
      后計算,并在
      T+1日內公告。遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。



      4、申購份額的計算及余額的處理方式:申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金
      份額凈值,有效份額單位為份,上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后
      2位,由
      此產生的收益或損失由基金財產承擔。




      5、贖回金額的計算及處理方式:贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金
      份額凈值并扣除相應的費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法,保留到
      小數點后
      2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。



      6、申購費用由投資人承擔,不列入基金財產。



      7、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基
      金份額
      時收取。


      A類份額,
      對持續持有期少于
      30日的基金份額持有人收取的贖回費全額計入基
      金財產;對持續持有期不少于
      30日但少于
      3個月的基金份額持有人收取的贖回費,將贖回
      費總額的
      75%計入基金財產;對持續持有期不少于
      3個月但少于
      6個月的基金份額持有人
      收取的贖回費,將贖回費總額的
      50%計入基金財產;對持續持有期不少于
      6個月的基金份
      額持有人,將贖回費總額的
      25%計入基金財產
      ;
      其余用于支付登記費和其他必要的手續費。


      C類份額,
      將贖回費全額計入基金財產。



      8、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最
      遲應于新的費
      率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。



      9、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定
      基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門
      要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金的銷售費率。



      10、為了促進基金管理人的從業人員與投資人利益一致,基金管理人鼓勵其從業人員
      申購本基金,并視情況給予一定申購費優惠。


      11、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸?br /> 值的公平性。具體處
      理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。



      七、拒絕或暫停申購的情形


      發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:


      1、因不可抗力導致基金無法正常運作;


      2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時;


      3、證券
      /期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;


      4、基金管理人接受某筆或某些申購申請損害現有基金份額持有人利益時;


      5、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業
      績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人利益的
      情形;


      6、
      基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例
      達到或者超過
      50%,或者變相規避
      50%集中度的情形時;



      7、當
      特定資產占
      前一估值日基金資產凈值
      50%以上的,經與基金托管人協商確認后,
      基金管理人應當采取暫停接受基金申購申請的措施;


      8、基金管理人接受某些投資人的申購申請會因該等投資人違反其所適用的法律、法規
      或規則等,從而可能損害本基金或基金份額持有人利益的情形;


      9、
      法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。



      發生上述第
      1、
      2、
      3、
      5、
      7、
      9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫?;鹜顿Y者
      的申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人
      的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時,基
      金管理人應及時恢復申購業務的辦理。



      八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形


      發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項:


      1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項;


      2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時;


      3、證券
      /期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;


      4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回;


      5、接受某筆或某些贖回申請損害現有基金份額持有人利益時;


      6、

      特定資產占
      前一估值日基金資產凈值
      50%以上的,經與基金托管人協商確認后,
      基金管理人應當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施;


      7、
      法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。



      發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金投資者的贖回申請時,基金管理人應
      在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額支付;如暫時不
      能足額支
      付,應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可
      延期支付,并以后續開放日的基金份額凈值為依據計算贖回金額。若出現上述第
      4項所述情
      形,按基金合同的相關條款處理?;鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲
      受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公
      告。



      九、巨額贖回的情形及處理方式


      1、巨額贖回的認定


      若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請
      (贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
      申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額
      )超過前一



      開放日的基金總份額的
      10%,即認為是發生了巨額贖回。



      2、巨額贖回的處理方式


      當基金出現巨額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或
      部分延期贖回。




      1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,按正常贖回
      程序執行。




      2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
      資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時
      ,基金管理人在當
      日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的
      10%


      的前提下,可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申
      請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對于未能贖回部分,投資人在提交
      贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續
      贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期
      的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基
      礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。如投資
      人在提交贖回申請時未作明確選擇,
      投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。




      3)
      若本基金發生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總
      份額的
      10%,基金管理人有權先行對該單個基金份額持有人超出
      10%以上的部分贖回申請
      實施延期辦理,而對該單個基金份額持有人
      10%以內(含
      10%)的贖回申請與當日其他投資
      者的贖回申請按前述條款處理,具體見相關公告。




      4)
      暫停贖回:連續
      2個開放日以上
      (含本數
      )發生巨額贖回,如基金管理人認為有必
      要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不
      得超過
      20個工作日,并應當在指定媒介上進行公告。



      3、巨額贖回的公告


      當發生上述延期贖回并延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規
      定的其他方式在
      3個交易日內通知基金份額持有人,說明有關處理方法,
      并在
      2日內
      在指定
      媒介上刊登公告。



      十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告


      1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應在規定期限內在指定媒介上刊登暫
      停公告。




      2、基金發生暫停申購或贖回并重新開放的,基金管理人應提前在指定媒介上刊登基金
      重新開放申購或贖回公告,并在重新開放日公布最近
      1個
      工作

      的基金份額凈值。



      3、如發生暫停的時間超過
      1日但少于
      2周(含
      2周),暫停結束,基金重新開放申購或
      贖回時,基金管理人應提前
      2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告,并公告最

      1個開放日的基金份額凈值。



      4、如發生暫停的時間超過
      2周,暫停期間,基金管理人應每
      2周至少刊登暫停公告
      1
      次。暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應提前
      2日在指定媒介上連續刊登
      基金重新開放申購或贖回公告,并公告最近
      1個開放日的基金份額凈值。



      十一、基金轉換


      基金管理人可以根據相關法律法規以及
      基金合同
      的規定決定開辦本基金與基金管理人
      管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,相關規則由基金管理人
      屆時根據相關法律法規及
      基金合同
      的規定制定并公告,并提前告知基金托管人與相關機構。



      十二、基金的非交易過戶


      基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非
      交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶,或者按照相關法律法規或國
      家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依
      法可以持有本基金基金份額的投資人。



      繼承是指基金份額持有人
      死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈指基金
      份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體;司法強制執行是
      指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法
      人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料,對于符合條件
      的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理,并按基金登記機構規定的標準收費
      。



      十三、基金的轉托管


      基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管,基金銷售機構可
      以按照規定的標準收取轉托管費。



      十四、定期定額投資計劃


      基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另行規定。投
      資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須不低于基金管
      理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。



      十五、基金的凍結、解凍與質押



      基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及登記機構認
      可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍?;鹳~戶或基金份額被凍結的,被凍結部分
      產生的權益一并凍結,被凍結部分份額仍然參與收益分配
      與支付
      ,法律法規另有規
      定的除外。



      如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務,基金管理人
      將制定和實施相應的業務規則。



      十六、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回


      本基金實施側袋機制的,本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋機制”章節
      或屆時發布的相關公告。



      八、基金的投資

      一、投資目標


      以追求穩健收益作為基金的投資目標,通過嚴格的風險控制,力爭實現基金資產的穩健
      增值。



      二、投資范圍


      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中
      小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、
      存托憑證、
      港股通標的股票、權證、
      國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、
      短期融資券、中小企業私募債、證券公司短期公司債、資產支持證券、債券回購、同業存單、
      銀行存款、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
      (須符合中國證監會相關規定)。



      股票資產(含國內股票及港股通標的股票)占基金資產的
      5%-50%,其中港股通標的股
      票不超過股票資產的
      50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約及股票期權合約需繳納的
      交易保證金后,現金或到期日在一年期以內的政府債
      券不低于基金資產凈值的
      5%,其中現
      金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。



      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可
      以將其納入投資范圍。



      三、投資策略


      1、資產配置策略


      在大類資產配置上,本基金將通過對宏觀經濟環境、財政政策、貨幣政策、產業政策的



      分析和預測,判斷宏觀經濟所處的經濟周期及運行趨勢,結合對資金供求狀況、股票債券市
      場的估值水平以及市場情緒的分析,評估各類別資產的風險收益特征,并加以分析比較,形
      成對不同類別資產表現的預測,確定基金資產在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產間的
      配置比例。本基金將密切關注市場風險的變化以及各類別資產的風險收益的相對變化趨勢,
      動態調整各大類資產之間的比例,在嚴格控制基金下行風險的前提下,力爭提高基金收益。



      2、債券投資策略


      本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下,根據對財政政策、貨幣政策的深入分
      析以及對宏觀經濟
      的持續跟蹤,結合不同債券品種的到期收益率、流動性、市場規模等情況,
      靈活運用久期策略、期限結構配置策略、信用債策略、可轉債策略等多種投資策略,實施積
      極主動的組合管理,并根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測,對債券組合進行動態
      調整。




      1)久期管理策略


      本基金將基于對影響債券投資的宏觀經濟狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對未來市
      場的利率變化趨勢進行預判,進而主動調整債券資產組合的久期,以達到提高債券組合收益、
      降低債券組合利率風險的目的。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券
      市場上漲的收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規避債券市場下跌的風
      險。




      2)期限結構配置策略


      在確定債券組合的久期之后,本基金將通過對收益率曲線的研究,分析和預測收益率曲
      線可能發生的形狀變化。本基金除考慮系統性的利率風險對收益率曲線形狀的影響外,還將
      考慮債券
      市場微觀因素對收益率曲線的影響,如歷史期限結構、新債發行、回購及市場拆借
      利率等,進而形成一定階段內收益率曲線變化趨勢的預期,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘
      策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態調整。




      3)信用債投資策略


      信用債的收益率是在基準收益率基礎上加上反映信用風險收益的信用利差?;鶞适找媛?br /> 主要受宏觀經濟和政策環境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場整體的信用利差水
      平和債券發行主體自身的信用變化?;谶@兩方面的因素,本基金將分別采用以下的分析策
      略:


      1)基于信用利差曲線
      策略


      分析宏觀經濟周期、國家政策、信用債市場容量、市場結構、流動性、信用利差的歷史



      統計區間等因素,進而判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險,以及
      信用利差曲線的未來趨勢,確定信用債券的配置。



      2)基于信用債信用分析策略


      本基金將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,研究債券發行主體的基本面,以確
      定債券的違約風險和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價值。本基金將重點分析債券發
      行人所處行業的發展前景、市場競爭地位、財務質量(包括資產負債水平、資產變現能力、
      償債能力、運營效率以及現金流質量)等要素
      ,綜合評價其信用等級,謹慎選擇債券發行人
      基本面良好、債券條款優惠的信用類債券進行投資。




      4)可轉換債券投資策略


      可轉換債券(含交易分離可轉債)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御
      下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。可轉債的選擇結合其債性和股性特征,在對公司
      基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優良、具有較高安全
      邊際和良好流動性的可轉換債券,獲取穩健的投資回報。




      5)中小企業私募債投資策略


      基金投資中小企業私募債券,基金管理人將根據審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、
      風險
      控制制度和信用風險、流動性風險處置預案,其中,投資決策流程和風險控制制度需經
      董事會批準,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。



      本基金對中小企業私募債的投資主要從自上而下判斷景氣周期和自下而上精選標的兩
      個角度出發,結合信用分析和信用評估進行,同時通過有紀律的風險監控實現對投資組合風
      險的有效管理。本基金將對債券發行人所在行業的發展前景、公司競爭優勢、財務質量及預
      測、公司治理、營運風險、再融資風險等指標進行定性定量分析,確定債券發行人的信用評
      分。為了提高對私募債券的投資效率,嚴格控制投資的信用風險,在個券甄選方
      面,本基金
      將通過信用調查方案對債券發行主體的信用狀況進行分析。




      6)證券公司短期公司債券投資策略


      本基金通過對證券公司短期公司債券發行人基本面的深入調研分析,結合發行人資產負
      債狀況、盈利能力、現金流、經營穩定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風險
      等的綜合評估結果,選取具有價格優勢和套利機會的優質信用債券進行投資。



      3、股票投資策略


      本基金將采用自下而上的分析方法,根據上市公司財務分析、盈利預期、治理結構等因
      素,結合股票的價值評估,以及對公司經營有實質性影響的事件,精選個股,構建投資組合。




      基本面分
      析上,本基金首先將運用定量的方法,對公司財務狀況、盈利質量、成長能力
      等方面進行綜合評估,選擇財務健康、成長性好的公司。其次,本基金將運用定性方法,從
      公司商業模式、創新能力、成本控制、公司治理等多方面評估公司的競爭力和成長性,重點
      關注具有以下競爭優勢的優質上市公司:

      主營業務突出,盈利能力強,未來盈利具有可持
      續性;

      在管理、品牌、資源、技術、創新能力中的某一方面或多個方面具有競爭對手在短
      時間內難以模仿的優勢;

      產品或服務具有足夠的市場容量與規模,良好的市場品牌形象,
      市場份額領先;

      公司治理結構規范,管理能力強
      。



      優選個股時,本基金將采用定性與定量相結合的方法,對公司股價的驅動要素進行建模,
      考慮公司財務基本面、發展預期、交易特征等各個層面的因素,綜合評估股價的增值潛力。

      選股要素包括成長性、估值、重大事項、流動性等等。



      在做好選股的基礎上,本基金還將根據宏觀經濟周期、市場流動性變化、市場情緒波動
      的分析,結合股票組合的凈值波動情況,優化股票組合的風格特征,把股票組合對基金整體
      波動率的影響控制在合理范圍。



      對于港股,本基金在分析宏觀經濟形勢和行業發展基礎上,精選港股市場中的優質上市
      企業,有針對性地根據不同指標選取具有成長性和投資價值的上市公司構建股票池。在具體
      操作上,我們將采用自下而上的個股精選策略,綜合運用定量分析與定性分析的手段,對公
      司基本面進行價值挖掘。




      1)定量分析


      定量的方法主要通過對公司財務狀況、盈利質量、成長能力、估值水平等方面的綜合評
      估,選擇財務健康、成長性好的公司。




      財務狀況:評估公司的財務穿越宏觀經濟和行業的蕭條和衰退期的能力,主要考察指
      標為資產負債率、資產周轉率、流動比率等;



      盈利質量:評估公司持續發展能力,主要考察近三年平均凈資產收益率
      (ROE)、近三
      年平均投資資本回報率
      (ROIC);



      成長能力:評估公司未來發展趨勢與發展速度,成長能力是隨著市場環境的變化,企
      業資產規模、盈利能力、市場占有率持續增長的能力,反映了企業未來的發展前景。主要考
      察指標為凈利潤增長率、主營業務收入增長率、主營業務利潤增長率;



      估值分析:評估公司相對市場和行業的相對投資價值,選擇價格低于價值的上市公司,
      或是比較企業動態市盈率等指標,選擇目前估值水平明顯較低或估值合理的上市公司,主要
      考察指標為市盈率
      (P/E)、市凈率
      (P/B)、
      PEG、
      EV/EBITDA等。





      2)定性分析


      在定量分析的基礎上,本基金將從以下幾個方面,對公司基本面做進一步的定性分析,
      選擇具備投資潛力的個股。




      行業地位突出、有市場定價能力。屬于行業龍頭,具有較高的市場占有率,對產品定
      價具有較強的影響力。




      具有核心競爭力。在管理、品牌、資源、技術、創新能力中的某一方面或多個方面具
      有競爭對手在短時間內難以模仿的顯著優勢,從而能夠獲得超越行業平均的盈利水平和增長
      速度。




      主營業務突出,具有良好的盈利能力。主營業務收入占比較高,盈利能力高于行業平
      均水平,未來盈利具有可持續性。




      公司治理結構規范,管理能力強。已建立合理的公司治理結構和市場化經營機制,管
      理層對企業未來發展有著明確的方向和清晰的思路。



      4、股指期貨投資策略


      本基金在進行股指期貨投資時,將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,在風
      險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改
      善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進
      行股指期貨投資時,將通過
      對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價
      模型尋求其合理的估值水平。



      基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的
      投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批
      準。



      5、股票期權投資策略


      本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金
      將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于
      對證券市場的預判,并結合股指期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。



      基金管理人將根據審慎原
      則,建立股票期權交易決策部門或小組,按照有關要求做好人
      員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業務知識和相應的專業能力,同
      時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。



      6、資產支持證券投資策略


      本基金綜合考慮市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量等因素,主要從資產池信



      用狀況、違約相關性、歷史違約記錄和損失比例、證券的信用增強方式、利差補償程度等方
      面對資產支持證券的風險與收益狀況進行評估,在嚴格控制風險的情況下,確定資產合理配
      置比例,在保證資產安全性的前提條件下,以期獲得長期穩定收益。



      7、存托憑證投資策略


      本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究
      判斷,進行存托憑證的投資。



      四、投資限制


      1、組合限制


      基金的投資組合應遵循以下限制:



      1)股票資產(含國內股票及港股通標的股票)占基金資產的
      5%-50%,其中港股通標
      的股票不超過股票資產的
      50%;



      2)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的
      10%;



      3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的
      10%;



      4)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的
      3%;



      5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的
      10%;



      6)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的
      0.5%;



      7)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈
      值的
      10%;



      8)本基金持有的全部資產支持證券,
      其市值不得超過基金資產凈值的
      20%;



      9)本基金持有的同一
      (指同一信用級別
      )資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證
      券規模的
      10%;



      10)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得
      超過其各類資產支持證券合計規模的
      10%;



      11)本基金應投資于信用級別評級為
      BBB以上
      (含
      BBB)的資產支持證券?;鸪钟?br /> 資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起
      3
      個月內予以全部賣出;



      12)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基
      金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;



      13)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值




      40%,本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
      1 年,債券回購到期后不
      得展期;



      14)本基金投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的
      15%?;?br /> 金管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防范流動性風險、法律風險和操作風
      險等各種風險;


      因證券市場波動、上市公司股票停牌、
      基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
      不符合前款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;



      15)本基金參與股指期貨交易或股票期權交易,需遵守下列規定:


      1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值

      10%;


      2)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不
      得超過基金資產凈值的
      95%。其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府
      債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;


      3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
      總市值的
      20%;


      本基金管理人應當按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交
      易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等;


      4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基
      金資產的
      5%-50%;


      5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上
      一交易日基金資產凈值的
      20%;


      6)本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的
      10%;


      7)本基金開倉賣出認購期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權的,應持有
      合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物;


      8)本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的
      20%。其中,合約面值按照
      行權價乘以合約乘數計算;


      本基金在開始進行股指期貨或股票期權投資之前,應與基金托管人就股指期貨或股票期
      權的開戶、清算、估值、交收等事宜另行具體協商;



      16)本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約及股票期權合約需繳納的交易保證金
      后,應當保持不低于基金資產凈值
      5%的現金或到期日在
      一年以內的政府債券,其中現金不



      包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;



      17)本基金持有的全部中小企業私募債券,其市值不超過基金資產凈值的
      10%;本基
      金持有一家企業發行的中小企業私募債,不得超過該債券的
      10%;



      18)
      本基金總資產不得超過基金凈資產的
      140%;



      19)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
      購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;



      20)本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票,不得
      超過該上市公司可
      流通股票的
      15%;本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司
      發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的
      30%;



      21)
      本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行,并與境內上市交
      易的股票合并計算,法律法規或監管機構另有規定的從其規定;



      22)
      法律法規
      和中國證監會規定的
      和《基金合同》約定的其他投資比例限制。



      因證券
      、期貨
      市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使
      基金投資不符合上述規定投資比例或投資限制的,除上述第(
      11)、(
      14)、(
      16)、(
      19)條所
      述情況外,
      基金管理人應當在
      10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。



      基金管理人應當自基金合同生效之日起
      6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
      的有關約定。期間,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。

      基金托管人對
      基金的投資的監督與檢查自
      基金合同生效之日起開始。



      如果法律法規對
      基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變更后的規定為準。法
      律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程序后,則本基
      金投資不再受相關限制,不需要經基金份額持有人大會審議。



      2、禁止行為


      為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:



      1)承銷證券;



      2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;



      3)從事承擔無限責任的投資;



      4)向基金管理人、基金托管人出資;



      5)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;



      6)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。



      基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者



      與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交
      易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循持有人利益優先原則,防范利益沖突,建
      立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金
      托管人的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經
      過三分之二以上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審
      查。



      如法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定,基金管理人在履行適當程序后可不
      受上述規定的限制或按變更后的規定
      執行。



      五、業績比較基準


      滬深
      300指數收益率
      ×30%+中證綜合債券指數收益率
      ×70%


      本基金是混合型基金,基金在運作過程中將維持
      5%-50%的
      股票
      資產,債券、現金等其
      他金融工具占基金資產的比例不低于
      50%。

      本基金采用
      “滬深
      300指數
      ”和
      “中證綜合債券指

      ”作為股票和債券投資的比較基準
      ,
      并將業績比較基準中股票指數與債券指數的權重確定

      30%和
      70%,基于指數的權威性和代表性以及本基金的投資范圍和投資理念,選用該業
      績比較基準能夠真實、客觀的反映本基金的風險收益特征。






      如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱,
      或者今后法律法規發生變化,或者是市場
      中出現更具有代表性的業績比較基準,或者更科學的復合指數權重比例,本基金將根據實際
      情況在與基金托管人協商一致的情況下對業績比較基準予以調整。業績比較基準的變更應履
      行適當的程序,
      報中國證監會備案,
      并予以公告
      ,無需召開基金份額持有人大會審議
      。



      六、風險收益特征


      本基金屬于混合型基金產品,預期風險和收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低
      于股票型基金。



      七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法


      1.基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利,保護基金份額持有人的

      益;


      2.有利于基金財產的安全與增值;


      3.不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;


      4.不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
      不當利益。




      八、
      側袋機制的實施和投資運作安排


      當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,根據最大限度保護基金份額持有
      人利益的原則,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會計師事務所意見后,可以
      依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制,無需召開基金份額持有人大會審議。



      側袋機制實施期間,本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基
      準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。



      側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付
      等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。



      九、
      基金的投資組合報告


      1 報告期末基金資產組合情況

      序號


      項目


      金額
      (元
      )


      占基金總資產的
      比例
      (%)


      1


      權益投資


      238,969,360.25


      12.33





      其中:股票


      238,969,360.25


      12.33


      2


      固定收益投資


      1,324,500,467.62


      68.34





      其中:債券


      1,324,500,467.62


      68.34





      資產支持證券


      -


      -


      3


      貴金屬投資


      -


      -


      4


      金融衍生品投資


      -


      -


      5


      買入返售金融資產


      277,000,270.00


      14.29





      其中:買斷式回購的買入返售金
      融資產


      -


      -


      6


      銀行存款和結算備付金合計


      64,012,364.24


      3.30


      7


      其他各項資產


      33,502,343.66


      1.73


      8


      合計


      1,937,984,805.77


      100.00




      2 報告期末按行業分類的股票投資組合

      代碼


      行業類別


      公允價值(元)


      占基金資產凈值
      比例(%)





      A


      農、林、牧、漁業


      10,617,780.00


      0.55


      B


      采礦業


      -





      -





      C


      制造業


      123,515,881.61


      6.43


      D


      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業


      -


      -


      E


      建筑業


      -


      -


      F


      批發和零售業


      16,322.72


      0.00


      G


      交通運輸、倉儲和郵政業


      -


      -


      H


      住宿和餐飲業


      -


      -


      I


      信息傳輸、軟件和信息技術服務業


      1,557,959.63


      0.08


      J


      金融業


      83,656,741.31


      4.36


      K


      房地產業


      6,678,041.96


      0.35


      L


      租賃和商務服務業


      -


      -


      M


      科學研究和技術服務業


      15,649.20


      0.00


      N


      水利、環境和公共設施管理業


      155,780.95


      0.01


      O


      居民服務、修理和其他服務業


      -


      -


      P


      教育


      -


      -


      Q


      衛生和社會工作


      12,706,941.60


      0.66


      R


      文化、體育和娛樂業


      48,261.27


      0.00


      S


      綜合


      -


      -





      合計


      238,969,360.25


      12.45




      3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      序號


      股票代碼


      股票名稱


      數量
      (股
      )


      公允價值
      (元
      )


      占基金資產凈
      值比例
      (%
      )


      1


      601318


      中國平安


      576,500.00


      50,143,970.00


      2.61


      2


      002001


      新和成


      1,343,484.00


      45,248,541.12


      2.36


      3


      000538


      云南白藥


      212,924.00


      24,188,166.40


      1.26


      4


      000636


      風華高科


      705,696.00


      23,781,955.20


      1.24


      5


      600887


      伊利股份


      480,616.00


      21,324,931.92


      1.11


      6


      000001


      平安銀行


      845,262.00


      16,347,367.08


      0.85





      7


      601166


      興業銀行


      740,346.00


      15,451,021.02


      0.80


      8


      603882


      金域醫學


      99,180.00


      12,706,941.60


      0.66


      9


      002982


      湘佳股份


      162,600.00


      10,617,780.00


      0.55


      10


      600064


      南京高科


      319,100.00


      3,277,157.00


      0.17




      4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

      序號


      債券品種


      公允價值
      (元
      )


      占基金資產凈
      值比例
      (%
      )


      1


      國家債券


      886,371,019.40


      46.17


      2


      央行票據


      -


      -


      3


      金融債券


      50,922,000.00


      2.65





      其中:政策性金融債


      50,922,000.00


      2.65


      4


      企業債券


      30,155,124.00


      1.57


      5


      企業短期融資券


      -


      -


      6


      中期票據


      65,376,500.00


      3.41


      7


      可轉債
      (可交換債)


      281,863,824.22


      14.68


      8


      同業存單


      9,812,000.00


      0.51


      9


      其他


      -


      -


      10


      合計


      1,324,500,467.62


      69.00




      5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      序號

      債券代碼

      債券名稱

      數量(張)

      公允價值(元)

      占基金資產凈
      值比例(%)

      1


      200008


      20附息國債
      08


      2,150,000


      211,022,500.00


      10.99


      2


      200012


      20附息國債
      12


      1,830,000


      185,763,300.00


      9.68


      3


      200009


      20附息國債
      09


      1,300,000


      128,479,000.00


      6.69


      4


      200002


      20附息國債
      02


      1,000,000


      99,510,000.00


      5.18


      5


      019627


      20國債
      01


      992,770


      99,267,072.30


      5.17




      6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

      本基金本報告期末未持有資產支持證券。




      7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

      本基金本報告期末未持有貴金屬。



      8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

      本基金本報告期末未持有權證。



      9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明


      本基金本報告期末未持有股指期貨。



      10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明


      本基金本報告期末未持有國債期貨。



      11 投資組合報告附注

      11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日
      前一年內受到公開譴責、處罰的情形。



      11.2報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。



      11.3其他資產構成

      序號

      名稱

      金額(元)

      1

      存出保證金

      213,867.11

      2


      應收證券清算款

      8,992,830.95

      3


      應收股利

      -

      4


      應收利息

      16,743,060.41

      5


      應收申購款

      7,552,585.19

      6


      其他應收款

      -

      7


      待攤費用


      -


      8


      其他

      -

      9


      合計

      33,502,343.66



      11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

      序號


      債券代碼


      債券名稱


      公允價值
      (元
      )


      占基金資產凈





      值比例
      (%)


      1


      132009


      17中油
      EB


      97,481,496.00


      5.08


      2


      132015


      18中油
      EB


      91,564,108.00


      4.77


      3


      113008


      電氣轉債


      35,921,359.20


      1.87


      4


      110065


      淮礦轉債


      25,849,239.00


      1.35


      5


      110033


      國貿轉債


      13,899,678.00


      0.72


      6


      128107


      交科轉債


      6,326,440.22


      0.33


      7


      128064


      司爾轉債


      5,039,248.40


      0.26


      8


      110064


      建工轉債


      4,652,255.40


      0.24




      11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明


      本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。



      11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

      因四舍五入的原因,投資組合報告中分項之和與合計數可能存在尾差。



      九、基金的業績

      基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
      基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投
      資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。






      上投摩根安?;貓蠡旌?br /> A:


      階段


      份額凈
      值增長




      份額凈
      值增長
      率標準




      業績比
      較基準
      收益率



      業績比較基
      準收益率標
      準差













      自基金合同生效
      -
      2018/12/31


      0.45%


      0.04%


      0.26%


      0.47%


      0.19%


      -0.43%


      2019/1/1-2019/12/31


      15.42%


      0.40%


      14.09%


      0.37%


      1.33%


      0.03%


      2020/1/1-2020/12/31


      17.27%


      0.33%


      10.24%


      0.42%


      7.03%


      -0.09%




      上投摩根安?;貓蠡旌?br /> C:


      階段


      份額凈
      值增長




      份額凈
      值增長
      率標準


      業績比
      較基準
      收益率


      業績比較基
      準收益率標
      準差























      自基金合同生效
      -
      2018/12/31


      0.24%


      0.04%


      0.26%


      0.47%


      -0.02%


      -0.43%


      2019/1/1-2019/12/31


      14.55%


      0.41%


      14.09%


      0.37%


      0.46%


      0.04%


      2020/1/1-2020/12/31


      16.69%


      0.33%


      10.24%


      0.42%


      6.45%


      -0.09%







      十、基金的財產

      一、基金資產總值


      基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項以及其他資
      產的價值總和。



      二、基金資產凈值


      基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。



      三、基金財產的賬戶


      基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
      所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基
      金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。



      四、基金財產的保管和處分


      本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產,并由基金托管人保
      管?;鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的
      法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基
      金合同》的規定處分外,基金財產不得被處分。



      基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
      的,基金財產不屬于其清算財產?;鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權,不得與其固
      有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權
      債務不
      得相互抵銷。






      十一、基金資產的估值

      一、估值日



      本基金的估值日為本基金相關的證券
      /期貨交易場所的交易日以及國家法律法規規定需
      要對外披露基金凈值的非交易日。



      二、估值對象


      基金所擁有的股票、
      存托憑證、
      權證、債券和銀行存款本息、應收款項、股指期貨、股
      票期權、其它投資等資產及負債。



      三、估值方法


      1、證券交易所上市的有價證券的估值



      1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市
      價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化

      證券發行
      機構未發生影響證券
      價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交易
      日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似
      投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;



      2)
      交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(基金
      合同另有規定的除外),選
      取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值凈價估值,具體估值機構由基金管理人
      與托管人另行協商約定;



      3)交易所上市未實行凈價交易的固定收益品種按估值日收盤價減去固定收益品種收
      盤價中所含的固定收益品種應收利息得到的凈價進
      行估值;估值日沒有交易的,且最近交易
      日后經濟環境未發生重大變化,按最近交易日固定收益品種收盤價減去固定收益品種收盤價
      中所含的固定收益品種應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大
      變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價
      格;



      4)交易所上市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠
      計量公允價值的情況下,按成本估值
      ;



      5)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種,采用估值技術確定公
      允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情
      況下,按成本估值
      ;



      6)本基金投資存托憑證的估值核算,依照境內上市的股票執行
      。



      2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:



      1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
      的估值方法估值;該日無交易的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;



      2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,在估值



      技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;



      3)
      在發行時明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非公開發行股票、首次公開
      發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等,不包括停牌、
      新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票,按監管機構或行業協會有關規定確定
      公允價值。



      3、
      全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,以第三方估值機
      構提供的價格數據估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,
      按成本估值。



      4、同一債券分別在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。



      5、本基金投資股指期貨合約,
      一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
      且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。



      6、本基金投資股票期權合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
      且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。如有相關法律法
      規以及監管部門相關規定,按其規定內容進行估值。



      7、同業存單
      按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值;選定的第三方估值機構未
      提供估值價格的,按成本估值。



      8、中小企業私募債券按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。



      9、
      本基金投資證券
      公司短期公司債,選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應
      的估值凈價估值,具體估值機構由基金管理人與托管人另行協商約定。



      10、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的,以基金估值日中國人民銀行或其授權機構
      公布的人民幣匯率中間價為準。



      11、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可
      根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。



      12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新
      規定估值。



      當本基金發生大額申購或贖回情形時,本基金管理人可以采
      用擺動定價機制,以確?;?br /> 金估值的公平性。



      如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
      律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原因,
      雙方協商解決。




      根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
      金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方
      在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金凈值的計算結果
      對外予以公布。由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易
      日基金凈值計算順延
      錯誤而引起的損失,基金托管人不承擔任何責任。



      四、估值程序


      1、各類別的基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,各類別基金資產凈值除以當日基
      金份額的余額數量計算,精確到
      0.0001元,小數點后第五位四舍五入,由此產生的收益或
      損失由基金財產承擔。國家另有規定的,從其規定。



      每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值,并按規定公告。



      2、基
      金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或
      基金合同
      的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后,將各類別基金份額凈值
      結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。



      五、估值錯誤的處理


      基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值的準確性、
      及時性。當某一類別基金份額凈值小數點后
      4位以內
      (含第
      4位
      )發生估值錯誤時,視為基金
      份額凈值錯誤。



      基金合同的當事人應按照以下約定處理:


      1、估值錯誤類型


      本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或
      投資人自身的過錯造成估值錯誤,
      導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人應當對由于該
      估值錯誤遭受損失當事人
      (“受損方
      ”)的直接損失按下述
      “估值錯誤處理原則
      ”給予賠償
      ,
      承擔
      賠償責任。



      上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
      系統故障差錯、下達指令差錯等。



      2、估值錯誤處理原則



      1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調各方,
      及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由于估值錯誤責任方未
      及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方對直接損失承
      擔賠償
      責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而



      未更正,則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確
      認,確保估值錯誤已得到更正。




      2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且僅對
      估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。




      3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
      責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
      造成其他當事人的利益損失
      (“受損方
      ”),
      則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失
      ,
      并在其支
      付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不
      當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額
      加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。




      4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。



      3、估值錯誤處理程序


      估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:



      1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生
      的原因確定
      估值錯誤的責任方;



      2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估;



      3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
      損失;



      4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基金登記機構
      進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。



      4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:



      1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金托管人,
      并采取合理的措施防止損失進一步擴大。




      2)錯誤偏差達到該類基金份額凈值

      0.25%時,基金管理人應當通報基金托管人并
      報中國證監會備案;錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
      0.5%時,基金管理人應當公告。




      3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。



      六、暫停估值的情形


      1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;


      2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;


      3、當
      特定資產占
      前一估值日基金資產凈值
      50%以上的
      ,并且經與托管人協商確認后
      ;



      4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。



      七、基金凈值的確認


      基金資產凈值和各類別基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人負責進行復核。

      基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類別基金份額凈值并
      發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給基金管理人,由基金管理
      人對基金凈值予以公布。



      八、實施側袋機制期間的基金資產估值


      本基金實施側袋機制的,應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶
      的基金凈值信息,暫停披露側袋賬戶基金份額凈值。




      、特殊情況的處理


      1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第
      10項進行估值時,所造成的誤差不
      作為基
      金資產估值錯誤處理。



      2、由于證券交易所、期貨公司及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由于其他不可抗
      力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但未能
      發現錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基
      金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。



      十二、基金的收益與分配

      一、基金利潤的構成


      基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的
      余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額
      。



      二、基金可供分配利潤


      基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
      的孰低數。



      三、基金收益分配原則


      1、由于本基金
      A類基金份額不收取銷售服務費,
      C類基金份額收取銷售服務費,各基
      金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配
      權;


      2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為
      4次,每次收



      益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的
      30%,若《基金合同》生效不滿
      3
      個月可不進行收益分配;


      3、本基金收益分配方式分兩種:現金分
      紅與紅利再投資,投資者可對
      A類、
      C類基金
      份額選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日除權后的該基金份
      額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金
      分紅;


      4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈
      值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;


      5、法律

      規或監管機關另有規定的,從其規定。






      四、收益分配方案


      基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
      分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。



      五、收益分配方案的確定、公告與實施


      本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,
      按照《信息披露辦法》
      的有關規定
      在指定媒介公告?;鸺t利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截
      止日)的時間不得超過
      15個工作日。



      六、基金收益分配中發生的費用


      基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金
      紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記機構可將基金份額持
      有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《業務規則》執行。



      七、實施側袋機制期間的收益分配


      本基金實施側袋機制的,側袋賬戶不進行收益分配,詳見本招募說明書“側袋機制”章
      節的規定。



      十三、基金的費用與稅收

      一、基金費用的種類


      1、基金管理人的管理費;


      2、基金托管人的托管費;



      3、銷售服務費;


      4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費

      ,但法律法規、中國證監會另有規定
      的除外
      ;


      5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;


      6、基金份額持有人大會費用;


      7、基金的證券、期貨交易費用;


      8、基金的銀行匯劃費用;


      9、證券、期貨賬戶開戶費用、賬戶維護費用;


      10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用;


      11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。



      二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式


      1、基金管理人的管理費


      本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
      0.7%年費率計提。管理費的計算方法如下:


      H=
      E×0.7%÷當年天數


      H為每日應計提的基金管理費


      E為前一日的基金資產凈值


      基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金托管人根據與基金管理
      人核對一致的財務數據,自動在月初
      5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,管
      理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。



      2、基金托管人的托管費


      本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
      0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如下:


      H=
      E×0.15%÷當年天數


      H為每日應計提的基金托管費


      E為前一日的基金資產凈值


      基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金托管人根據與基金管理
      人核對一致的財務數據,自動在月初
      5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,管
      理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。



      3、銷售服務費


      本基金
      A 類基金份額不收取銷售服務費,
      C類基金份額的銷售服務費年費率為
      0.5%。



      C類基金份額的銷售服務費按前一日
      C類基金份額資產凈值的
      0.5%年費率計提,計算



      方法如下:


      H=
      E×年銷售服務費率
      ÷當年天數


      H 為
      C 類基金份額每日應計提的銷售服
      務費


      E 為
      C 類基金份額前一日基金資產凈值


      基金銷售服務費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金
      管理人核對一致的財務數據,自動在月初
      5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支
      付,管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自
      動扣劃后,管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系托管人協商解決。



      銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動
      費、基金份額持有人服務費等。



      銷售服務費不包括基金募集期間的上述費用。



      4、除基金管理
      費、基金托管費和銷售服務費之外的基金費用,由管理人和基金托管人
      根據其他有關法規及相應協議的規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人根
      據基金管理人指令并參照行業慣例從基金財產中支付。



      三、不列入基金費用的項目


      下列費用不列入基金費用:


      1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
      損失;


      2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;


      3、《基金合同》生效前的相關費用;


      4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。



      四、費用調整


      基金管理人和基金托管人協商一致并履行適當程序后,可根據基金發展情況調整基金管
      理費率、基金托管費率、銷售服務費率等相關費率?;鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日

      按照《信息披露辦法》的有關規定
      在指定媒介上刊登公告。



      五、
      實施側袋機制期間的基金費用


      本基金實施側袋機制的,與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支,但應待側袋賬
      戶資產變現后方可列支,有關費用可酌情收取或減免,但不得收取管理費,詳見本招募說明
      書“側袋機制”章節或相關公告。



      六、
      基金稅收



      本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行
      。






      十四、基金的會計與審計

      一、基金會計政策


      1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;


      2、基金的會計年度為公歷年度的
      1月
      1日至
      12月
      31日;


      3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;


      4、會計制度執行國家有關會計制度;


      5、本基金獨立建賬、獨立核算;


      6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算,
      按照有關規定編制基金會計報表;


      7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核
      對并以
      托管協
      議約定
      方式確認。



      二、基金的年度審計


      1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券
      、期貨相關業務

      格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。



      2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。



      3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更換會計師事
      務所需
      按照《信息披露辦法》的有關規定
      在指定媒介公告。





      十五、基金的信息披露

      一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
      及其
      他有關規定。相關法律法規關于信息披露的規定發生變化時,本基金從其最新規定。



      二、信息披露義務人


      本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
      份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。



      本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點,按照法律法規和中國
      證監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明



      性和易得性。



      本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信息通過中國
      證監會指定的全國性報刊

      以下簡稱
      “指定報刊
      ”)
      及指定互聯網網站

      以下簡稱
      “指定網站
      ”)
      等媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開
      披露的信息資料。



      三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:


      1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;


      2、對證券投資業績進行預測;


      3、違規承諾收益或者承擔損失;


      4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;


      5、登載任何自然人、法人和非法
      人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;


      6、中國證監會禁止的其他行為。



      四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基金信息披露義
      務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的,以中文文本為準。



      本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣元。



      五、公開披露的基金信息


      公開披露的基金信息包括:


      (一)基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要


      1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確基金份額持有
      人大會召開的規則及具體程
      序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法
      律文件。



      2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,說明基金認
      購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服
      務等內容?!痘鸷贤飞Ш?,基金招募說明書的信息發生重大變更的,基金管理人應當
      在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在指定網站上;基金招募說明書其他信息發生
      變更的,基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新基金招募說
      明書。



      3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理
      人在基金財產保管及基金運作監督等活
      動中的權利、義務關系的法律文件。



      4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供簡明的基金概



      要信息?!痘鸷贤飞Ш?,基金產品資料概要的信息發生重大變更的,基金管理人應當
      在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網
      點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運作
      的,基金管理人不再更新基金產品資料概要。



      (二)基金份額發售公告


      基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披露招募說明
      書的當日登載于指定媒介上。



      (三)《基金合同》生效公告


      基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
      公告。



      (四)基金凈值信息


      《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周
      在指定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。



      在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通
      過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值
      和基金份額累
      計凈值。



      基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年度和年度
      最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。



      (五)基金份額申購、贖回價格


      基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
      回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網
      點查閱或者復制前述信息資料。



      (六)基金定期報告,包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告


      基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,將年度報告登載
      在指定網
      站上,并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?;鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹?br /> 告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。



      基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,將中期報告登
      載在指定網站上,并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。



      基金管理人應當在季度結束之日起
      15個工作日內,編制完成基金季度報告,將季度報
      告登載在指定網站上,并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。




      《基金合同》生效不足
      2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
      年度報告。



      基金管理人應當在基金年
      度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
      分析等。



      報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過
      20%的情形,為保障其他投資
      者的權益
      ,
      基金管理人至少應當在基金定期報告
      “影響投資者決策的其他重要信息
      ”項下披露
      該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及產品的特有風險,
      中國證監會認定的特殊情形除外。



      (七)臨時報告


      本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當
      按照《信息披露辦法》的有關規定
      編制
      臨時報告書,并登載在指定報刊和指定網站上。



      前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人
      權益或者基金份額的價格產生重大影響
      的下列事件:


      1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項;


      2、《基金合同》終止、基金清算;


      3、轉換基金運作方式、基金合并;


      4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構,基金改聘會計師事務所;


      5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項,基金
      托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;


      6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;


      7、基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人;


      8、基金募集期延長;


      9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生
      變動;


      10、基金管理人的董事在最近
      12個月內變更超過百分之五十,基金管理人、基金托管
      人專門基金托管部門的主要業務人員在最近
      12個月內變動超過百分之三十;


      11、涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或者仲裁;


      12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處
      罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重大
      行政處罰、刑事處罰;



      13、基金管理人
      運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
      或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關
      聯交易事項,但中國證監會另有規定的除外;


      14、基金收益分配事項;


      15、基金管理費、基金托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方
      式和費率發生變更;


      16、任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五;


      17、本基金開始辦理申購、贖回;


      18、本基金發生巨額贖回并延期辦理;


      19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項;


      20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請;


      21、本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項;


      22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值;


      23、本基金推出新業務或新服務;


      24、
      基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大
      影響的其他事項或
      中國證監會或基金合同規定的其他事項。



      (八)澄清公告


      在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基
      金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的,以及可能損害基金份額持有人
      權益的,相
      關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清,并將有關情況立即報告中國證監
      會。



      (九)基金份額持有人大會決議


      基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予以公告。



      (十)清算報告


      基金合同出現終止情形的,基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行
      清算并制作清算報告?;鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定網站上,并將清算報告
      提示性公告登載在指定報刊上。



      (十一)投資中小企業私募債信息披露


      基金管理人應在基金招募說明書的顯著位置披露投資中小企業私募債券的流動性風險
      和信
      用風險,說明投資中小企業私募債券對基金總體風險的影響。




      基金管理人在本基金投資中小企業私募債券后兩個交易日內,在中國證監會指定媒介披
      露所投資中小企業私募債券的名稱、數量、期限、收益率等信息。



      本基金應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件
      中披露中小企業私募債券的投資情況。



      (十二)投資股指期貨信息披露


      在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露股指
      期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨交
      易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。



      (十三)投資股票期權信息披露


      基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況,包括投資政策、
      持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等,并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的
      影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。



      (十四)投資資產支持證券的信息披露


      基金管理人在基金年報及中
      期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市
      值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細?;鸸芾砣嗽诨鸺径葓蟾嬷?br /> 披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值
      占基金凈資產比例大小排序的前
      10名資產支持證券明細。



      (十五)投資證券公司短期公司債券的信息披露


      本基金投資證券公司短期公司債券后兩個交易日內,基金管理人應在中國證監會指定媒
      介披露所投資證券公司短期公司債券的名稱、數量等信息,并在季度報告、中期報告、年度
      報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露
      證券公司短期公司債券的投資情況。



      (十六)投資港股通標的股票的信息披露


      本基金若投資港股通標的股票,基金管理人應當在基金年度報告、基金中期報告和基金
      季度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中按屆時有效的法律法規或監管機構的要
      求披露港股通標的股票的投資情況。若中國證監會對基金通過內地與香港股票市場交易互聯
      互通機制投資香港股票市場的信息披露另有規定的,從其規定。



      (十七)
      實施側袋機制期間的信息披露


      本基金實施側袋機制的,相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明
      書的規定進行信息披露,詳見本招募說
      明書“側袋機制”章節的規定。



      (十八)
      中國證監會規定的其他信息



      六、信息披露事務管理


      基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專門部門及高級管理人
      員負責管理信息披露事務。



      基金管理人、基金托管人及相關從業人員不得泄露未公開披露的基金信息。



      基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
      格式準則等法規的規定。



      基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基金
      管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新
      的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審
      查,并向基金管理人進行書面或者電子確認。



      基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。



      基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息,
      并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。



      為強化投資者保護,提升信息披露服務質量,基金管理人應當自中國證監會規定之日起,
      按照中國證監會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的信息。



      基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可
      以根據需要在其他公共
      媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
      信息的內容應當一致。



      基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外,也可著眼于為投資者決策提供
      有用信息的角度,在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
      下,自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

      前述自主披露如產生信息披露費用,該費用不得從基金財產中列支。



      為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構,應
      當制作工作底稿,
      并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后
      10年。



      七、信息披露文件的存放與查閱


      依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
      息置備于公司住所,供社會公眾查閱、復制。



      八、暫?;蜓舆t信息披露的情形


      當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可暫?;蜓舆t披露基金相關信息:



      1)不可抗力;




      2)基金投資所涉及的證券
      /期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;



      3)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的情況。









      十六、側袋機制

      一、側袋機制的實施條件、實施程序和特定資產范圍


      當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,根據最大限度保護基金份額持有人
      利益的原則,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會計師事務所意見后,可以依照
      法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制,無需召開基金份額持有人大會?;鸸芾砣藨?br /> 在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機構備案。



      特定資產包括:(
      1)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大
      不確定性的資產;(
      2)按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在重大不確定
      性的資產;(
      3)其他資產價值存在重大不確定性的資產。



      二、側袋機制實施期間的基金運作安排


      (一)基金份額的申購與贖回


      1、側袋賬戶


      側袋機制實施期間,基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換?;鸱蓊~持有人
      申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的,該申購、贖回或轉換申請將被拒絕。



      2、主袋賬戶


      基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利,并根據主袋
      賬戶運作情況合理確定申購事項,具體事項屆時將由基金管理人在相關公告中規定。



      3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值
      50%以上的,經與基金托管人協商確認后,
      基金管理人應當暫?;鸸乐?,并暫停接受基金申購贖回申請或延緩支付贖回款項。



      對于啟用側袋機制當日收到的贖回申請,基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付
      贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請,視為投資者對側袋機制啟用后的主袋賬戶
      提交的申購申請。



      (二)基金份額的登記


      側袋機制實施期間,基金管理人應對側袋賬戶份額實行獨立管理,主袋賬戶沿用原基金
      代碼,側袋賬戶使用獨立的基金代碼。側袋賬戶份額的名稱以“基金簡稱
      +側袋標識
      S+側袋
      賬戶建立日期”格式設定,同時主袋賬戶份額的名稱增
      加大寫字母
      M標識作為后綴?;?br />


      所有側袋賬戶注銷后,將取消主袋賬戶份額名稱中的
      M標識。



      啟用側袋機制當日,基金管理人和基金登記機構應以基金份額持有人的原有賬戶份額為
      基礎,確認相應側袋賬戶持有人名冊和份額。



      側袋賬戶資產完全清算后,基金管理人將注銷側袋賬戶。



      (三)基金的投資及業績


      側袋機制實施期間,本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋賬戶資產為
      基準?;鸸芾砣瞬坏迷趥却~戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。



      基金管理人、相關服務機構在展示基金業績時,應當就前述情況進行充分的解釋說明,
      避免
      引起投資者誤解。



      基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后
      20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調
      整,但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。



      (四)基金的估值


      側袋機制啟用當日,基金管理人以完成日終估值后的基金凈資產為基數對主袋賬戶和側
      袋賬戶的資產進行分割,與特定資產可明確對應的資產類科目余額、除應交稅費外的負債類
      科目余額一并納入側袋賬戶?;鸸芾砣藨獙⑻囟ㄙY產作為一個整體,不能僅分割其公允價
      值無法確定的部分。



      側袋機制實施期間,基金管理人將對側袋賬戶單獨設置賬套,實行獨立核算。如果本基
      金同時存在多個側
      袋賬戶,不同側袋賬戶分開進行核算。側袋賬戶的會計核算應符合《企業
      會計準則》的相關要求。



      (五)基金的費用


      側袋機制實施期間,側袋賬戶資產不收取管理費。因啟用側袋機制產生的咨詢、審計費
      用等由基金管理人承擔。



      基金管理人可以待側袋賬戶資產變現后將與處置側袋賬戶資產相關的費用從側袋賬戶
      中列支。



      (六)基金的收益分配


      側袋機制實施期間,在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下,基金管理人
      可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。



      (七)基金的信息披露


      1、基金凈值信息


      側袋機制實施期間,基金管理人
      應當暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計



      凈值。



      2、定期報告


      側袋機制實施期間,基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側袋
      賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露,包括但不限于:



      1)側袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側袋賬戶成立日期等基本信息;



      2)側袋賬戶的初始資產、初始負債;



      3)特定資產的名稱、代碼、發行人等基本信息;



      4)報告期內的特定資產處置進展情況、與處置特定資產相關的費用情況及其他與特
      定資產狀況相關的信息;



      5)可根據特定資產處置進展情況披露特定資產的可變現凈值或凈
      值參考區間,該凈
      值或凈值區間并不代表特定資產最終的變現價格,不作為基金管理人對特定資產最終變現價
      格的承諾;



      6)可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關風險提示。



      3、臨時報告


      基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者
      利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。



      啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和估值情況、
      對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。



      處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬戶份額持有
      人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。側袋機制實施期間,若側袋賬戶資產無法一
      次性完成處置變現,基金管理人在每次處置變現后均應按規定及時發布臨時公告。



      (八)特定資產處置清算


      基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則制定變現方案,將側袋資產處置變現。

      無論側袋賬戶資產是否全部完成變現,基金管理人都應及時向側袋賬戶對應的基金份額持有
      人支付已變現部分對應款項。



      (九)側袋的審計


      基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后,及時聘請
      符合《證券法》規定的會
      計師事務所進行審計并披露專項審計意見,具體如下:


      基金管理人應當在啟用側袋機制時,就特定資產認定的相關事宜取得符合《證券法》規
      定的會計師事務所的專業意見。




      基金管理人應當在啟用側袋機制后五個工作日內,聘請于側袋機制啟用日發表意見的會
      計師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專項審計意見,內容應包含
      側袋賬戶的初始資產、份額、凈資產等信息。



      會計師事務所對基金年度報告進行審計時,應對報告期間基金側袋機制運行相關的會計
      核算和年報披露,執行適當程序并發表審計意見。



      當側袋賬戶資產
      全部完成變現后,基金管理人應參照基金清算報告的相關要求,聘請符
      合《證券法》規定的會計師事務所對側袋賬戶進行審計并披露專項審計意見。



      三、本部分關于側袋機制的相關規定,凡是直接引用法律法規或監管規則的部分,如將
      來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的,基金管理人經與基金托管人協商
      一致并履行適當程序后,在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,可直接對本
      部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。






      十七、風險揭示

      一、投資本基金的風險


      1、市場風險


      基金主要投資于證券市場,而證券市
      場價格因受到經濟因素、政治因素、投資者心理和
      交易制度等各種因素的影響而產生波動,從而導致基金收益水平發生變化,產生風險。主要
      的風險因素包括:



      1)政策風險。因財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等國家宏觀政策發
      生變化,導致市場價格波動,影響基金收益而產生風險。




      2)經濟周期風險。證券市場是國民經濟的晴雨表,隨著經濟運行的周期性變化,證
      券市場的收益水平也呈周期性變化,基金投資的收益水平也會隨之變化,從而產生風險。




      3)利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接
      影響著債券
      的價格和收益率,影響著企業的融資成本和利潤?;鹜顿Y于債券和股票,其收
      益水平可能會受到利率變化的影響。




      4)上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素的影響,如管理能力、行業
      競爭、市場前景、技術更新、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投
      資的上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤減少,使基金投資
      收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險,但不能完全避免。




      5)購買力風險?;鸱蓊~持有人收益將主要通過現金形式來分配,而現金可能因為
      通貨膨脹因素而使其購
      買力下降
      ,從而使基金的實際收益下降。



      2、管理風險




      1)在基金管理運作過程中,基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等,會影
      響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,從而影響基金收益水平。




      2)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技術等因素的變化也會影響基金收益
      水平。



      3、流動性風險


      基金的流動性風險主要表現在兩方面:一是基金管理人建倉時或為實現投資收益而進行
      組合調整時,可能會由于個股的市場流動性相對不足而無法按預期的價格將股票或債券買進
      或賣出;二是為應付投資者的贖回,當個股的流動性較差時,基金管理人被迫在不適當的價
      格大量拋售股票或債券。兩者均可能使基金凈值受到不利影響。



      本基金主要的流動性風險管理方法說明



      1)基金申購、贖回安排


      基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購、贖回,開放日為上海
      證券交易所、深圳證券交易所
      以及相關期貨交易所
      的正常交易日,具體辦理時間為上海證券
      交易所、深圳證券交易所
      以及相關期貨交易所的
      正常交易日的交易時間,但基金管理人根據
      法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

      若本基金參與
      港股通交易且該交易日為非港股通交易日時,則基金管理人可調整本基金的開放時間,具體
      安排以屆時公告為準。

      根據法規,當極端情況下需要暫定基金資產估值等情況時,基金公司
      可拒絕或暫停接受投資人的申購申請。所以投資者可能面臨基金暫停申購及贖回的風險。此
      外,在本基金發生巨額贖回情形時,基金持有人還可能面臨延期贖回或暫停贖回的風險。




      2)投資市場、行業及資產的流
      動性風險評估


      本基金的投資市場主要為固定收益類金融工具以及股票市場,投資比例限制采用分散
      投資原則,股票市場、債券市場容量都較大,能夠滿足本基金日常運作要求,不會對市場造
      成沖擊。股票的市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響,
      債券的市場價格受到宏觀環境、資金面、信用資質、特定條款、監管政策等因素影響,雖然
      可以通過投資組合多樣化來分散非系統風險,但仍不能完全規避系統性流動性風險。綜合評
      估在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。




      3)巨額贖回情形下的流動性風險管理措施


      基金出現巨額
      贖回情形下,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額贖回
      份額占比情況決定
      全部贖回或部分延期贖回
      。同時,如本基金單個基金份額持有人在單個開
      放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的,基金管理人有權對其贖回申請實施
      部分延期辦理。




      4)實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響


      在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形時,
      基金管理人將以保障投資者合法權益為前提,嚴格按照法律法規及基金合同的規定,謹慎選




      延期辦理巨額贖回申請、
      暫停接受贖回申請、延緩支付贖
      回款項、收取短期贖回費、暫停
      基金估值
      、擺動定價
      、啟用側袋機制
      等流動性風險管理工具作為輔助措施。對于各類流動性
      風險管理工具的使用,基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則,及時有效地對風險進
      行監測和評估,使用前經過內部審批程序并與基金托管人協商一致。在實際運用各類流動性
      風險管理工具時,投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響,基金管理人將嚴
      格依照法律法規及基金合同的約定進行操作,全面保障投資者的合法權益。



      4、啟用側袋機制的風險


      當本基金啟用側袋機制時,實施側袋機制期間,側袋賬戶份額將停止披露基金份額
      凈值,
      并不得辦理申購、贖回和轉換。因特定資產的變現時間具有不確定性,最終變現價格也具有
      不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值,基金份額持有人可能因此
      面臨損失。



      5、特定風險


      本基金的股票資產
      (含國內股票及港股通標的股票)
      占基金資產的
      5%-50%,存在基金
      經理的預判與市場實際表現存在較大差異,導致資產配置不合理,進而影響基金收益的風險。



      本基金

      參與
      港股通標的股票的投資,還需承擔
      匯率風險以及境外市場的風險。




      1)匯率風險


      本基金以人民幣募集和計價,但本基金通過港股通投資香港證券市場,可投資的港股通
      標的股票以港幣計價。由于人民幣匯率在未來存在不確定性,存在因匯率變動而蒙受損失的
      可能性,因此,投資本基金存在一定的匯率風險。




      2)香港市場的風險


      1)與內地
      A 股市場相比,港股市場上外匯資金流動更為自由,海外資金的流動對港股
      價格的影響巨大,因此,受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系統性風險影響
      更大。



      2)香港市場交易規則有別于內地
      A股市場規則,參與香港股票投資還將面臨包括但不
      限于如下特殊風險:


      a.香港市場證券交易價格并無漲跌幅上下限的規定,因此每日漲跌幅空間相對較大。



      b.只有內地與香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日。



      c.香港出現臺風、黑色暴雨或者聯交所規定的其他情形時,聯交所將可能停市,投資者
      將面臨在停市期間無法進行交易的風險;出現境內證券交易服務公司認定的交易異常情況
      時,境內證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務,投資者將面臨在暫停
      服務期間無法進行港股通交易的風險。



      d.由于香港市場實行
      T+2日(
      T日買賣股票,資金和股票在
      T+2日才進行交收)的交收
      安排,
      本基金在
      T日(港股通交易日)賣出股票,
      T+2日(港股通交易日,即為賣出當日
      之后第二個港股通交易日)在香港市場完成清算交收,賣出的資金在
      T+3日才能回到人民



      幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因,本基金可能面臨賣出港股
      后資金不能及時到賬,造成支付贖回款日期比正常情況延后的風險
      。



      3)本基金的港股投資通過港股通進行,面臨著港股通制度及其調整的風險:


      a.根據現行的港股通規則,本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購
      等情形或者其他異常情況,所取得的港股通股票以外的香港聯交所上市證券
      ,只能通過港股
      通賣出,但不得買入;因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯交所上市股票的
      認購權利在聯交所上市的,可以通過港股通賣出,但不得行權;因港股通股票權益分派、轉
      換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券,可以享有相關權益,但不得通過港股
      通買入或賣出。



      b.本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境
      內機構投資者(
      QDII)境外投資額度進行境外投資。在香港聯合交易所有限公司開市前階段,
      當日額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在聯交所持續交易時段,當日

      度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。



      c.現行的港股通規則,對港股通下可投資的港股范圍進行了限制,并定期或不定期根據
      范圍限制規則對具體的可投資標的進行調整,對于調出在投資范圍的港股,只能賣出不能買
      入;本基金可能因為港股通可投資標的范圍的調整而不能及時買入看好的投資標的,而錯失
      投資機會的風險。



      6、股指期貨投資風險


      本基金投資于股指期貨,因此存在因投資股指期貨而帶來的風險:



      1)市場風險:由于標的價格變動而產生的衍生品的價格波動。




      2)市場流動性風險:當基金交易量大于市場可報
      價的交易量而產生的風險。




      3)結算流動性風險:基金保證金不足而無法交易衍生品,或因指數波動導致保證金
      低于維持保證金而必須追繳保證金的風險。




      4)基差風險:期貨市場價格與標的價格不一致所產生的風險。




      5)信用風險:交易對手不愿或無法履行契約的風險。




      6)作業風險:因交易過程、交易系統、人員疏失、或其他不可預期時間所導致的損
      失。



      7、股票期權投資風險


      本基金投資于
      股票期權
      ,因此存在因投資股票期權
      而帶來的風險:



      1)市場風險:由于標的價格變動而產生的衍生品的價格波動。




      2)流動性風險:當基金交易量大于市場可報價的交易量而產生的風險。




      3)保證金風險:由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的
      保證金而帶來的風險。




      4)基差風險:指衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成的風險,



      以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現價差風險。




      5)信用風險:交易對手不愿或無法履行契約的風險。




      6)操作風險:因交易過程、交易系統、人員疏失、或其他不可預期時間所導致的損
      失。



      8、中小企業私募債投資風險


      中小企業私募債發行人為中小微、非上市企業,存在著
      公司治理結構相對薄弱、企業經
      營風險高、信息披露透明度不足等特點?;鸸芾砣藢⑼ㄟ^建立并嚴格執行特定的信用分析
      制度,對持有的中小企業私募債投資進行信用風險管理。但如果發行人未真實披露其財務及
      經營管理信息,或基金管理人對其信用風險判斷有誤,中小企業私募債投資將存在違約風險,
      極端情況下,存在債券投資本金完全無法回收的風險。



      同時,中小企業私募債交易平臺為上交所與深交所的特定平臺或通過證券公司進行轉讓,
      可能存在流動性不足的風險。如果基金管理人持有的中小企業私募債投資未能持有到期,將
      可能在二級市場交易時承擔相當幅度的
      流動性折價,從而影響基金的收益水平。因此,投資
      中小企業私募債將在一定程度上增加基金的信用風險和流動性風險。



      9、資產支持證券的投資風險


      本基金投資資產支持證券,資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用
      風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。

      流動性風險指的是受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,資產支持證券可能無法
      在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出,存在一定的流動性風險。

      信用風險指的基
      金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易過程中發生交
      收違約,或由于資產支
      持證券信用質量降低導致證券價格下降,造成基金財產損失。



      10、
      證券公司短期公司債的投資風險


      本基金可投資于證券公司短期公司債,由于證券公司短期公司債非公開發行和交易,且
      限制投資者數量上限,潛在流動性風險相對較大。若發行主體信用質量惡化或投資者大量贖
      回需要變現資產時,受流動性所限,本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債,由
      此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。



      11、科創板股票投資風險


      1)科創板股票的流動性風險


      科創板投資門檻高,個人投資者需要滿足一定條件才可參與科創板股票投資,科創板股
      票流動性可能弱于其他市場板塊,若機構投資者對個股形成一致性預期,存在股票無法成交
      的風險。




      2)科創板企業退市風險


      科創板有更為嚴格的退市標準,且不設暫停上市、恢復上市和重新上市制度,科創板上



      市企業退市風險更大,可能給本基金帶來不利影響。




      3)投資集中度風險


      科創板為新設板塊,初期可投標的較少,投資者容易集中投資于少量個股,市場可能存
      在高集中度狀況,整體存在集中度風險。



      (4)市場風險

      科創板個股集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保及生物
      醫藥等高新技術和戰略新興產業領域。大多數企業為初創型公司,企業未來盈利、現金
      流、估值均存在不確定性,與傳統二級市場投資存在差異,整體投資難度加大,個股市場
      風險加大。


      科創板個股上市前五日無漲跌停限制,第六日開始漲跌幅限制在正負20%以內,個股
      波動幅度較其他股票加大,市場風險隨之上升。


      (5)系統性風險

      科創板企業均為市場認可度較高的科技創新企業,在企業經營及盈利模式上存在趨
      同,所以科創板個股相關性較高,市場表現不佳時,系統性風險將更為顯著。


      (6)股價波動風險

      科創板新股發行價格、規模、節奏等堅持市場化導向,詢價、定價、配售等環節由機
      構投資者主導??苿摪逍鹿砂l行全部采用詢價定價方式,詢價對象限定在證券公司等七類
      專業機構投資者,而個人投資者無法直接參與發行定價。同時,因科創板企業普遍具有技
      術新、前景不確定、業績波動大、風險高等特征,市場可比公司較少,傳統估值方法可能
      不適用,發行定價難度較大,科創板股票上市后可能存在股價波動的風險。


      (7)政策風險

      國家對高新技術產業扶持力度及重視程度的變化會對科創板企業帶來較大影響,國際經濟
      形勢變化對戰略新興產業及科創板個股也會帶來政策影響。


      12、操作或技術風險


      相關當事人在業務各環節操作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤
      或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、
      IT 系統
      故障等風險。



      在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中,可能因為技術系統的故障或者差錯而影
      響交易的正常進行或者導致基金份額持有人的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管
      理公司、登記機構、代銷機構、證券交易所、證券登記結算機構等等。



      13、合規性風險



      指基金管理或運作過程中,違反國家法律、法
      規的規定,或者基金投資違反法規及基金
      合同有關規定的風險。



      14、投資于存托憑證的風險


      本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同
      風險外,本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與存托憑證
      發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有
      權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特
      殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑
      證價格差異以及波動的風險;存托
      憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已
      在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內
      外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。



      15、其他風險



      1)因技術因素而產生的風險,如電腦系統不可靠產生的風險;



      2)因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完善而產
      生的風險;



      3)因人為因素而產生的風險,如內幕交易、欺詐等行為產生的風險;



      4)對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險;



      5)因戰爭、自然災害等不可抗力導致的基金管理人、基金代銷機構等機構無法正常
      工作,從而影響基金的申購、贖回按正常時限完成的風險。



      二、聲明


      1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保?;鹜顿Y者自愿投資于本基金,須自
      行承擔投資風險。



      2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外,本基金還通過基金代銷機構代理銷售,但
      是,基金資產并不是代銷機構的存款或負債,也沒有經基金代銷機構擔保收益,代銷機構并
      不能保證其收益或本金安全。






      十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

      一、《基金合同》的變更


      1、變更基金合同涉及法律法規
      規定或
      基金
      合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
      的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不
      經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,



      并報中國證監會備案。



      2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議報中國證監會備案,自決議生效

      按照《信息披露辦法》的有關規定
      在指定媒介公告。



      二、《基金合同》的終止事由


      有下列情形之一的,經履行相關程序后,《基金合同》應當終止:


      1、基金份額持有人大會決定終止的;


      2、基金管理人、基金托管人職責終止,

      6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
      承接的;


      3、《基金合同》約定的其他情形;


      4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。



      三、基金財產的清算


      1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起
      30個工作日內成立清算
      小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。



      2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
      從事證券
      、期貨
      相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;?br /> 財產清算小組可以聘用必要的工作人員。



      3、基金財產清算小組
      職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
      現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。



      4、基金財產清算程序:



      1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;



      2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;



      3)對基金財產進行估值和變現;



      4)制作清算報告;



      5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法
      律意見書;



      6)將清算報告報中國證監會備案并公告;



      7)對基金剩余財產進行分配。



      5、基金財產清算的期限為
      6個月。



      四、清算費用


      清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費



      用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。



      五、基金財產清算剩余資產的分配


      依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
      費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分
      配。



      六、基金財產清算的公告


      清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由
      律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清
      算報告報中國證監會備案后
      5個
      工作日內由基金財產清算小組進行公告。



      七、基金財產清算賬冊及文件的保存


      基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
      15年以上。








      十九、基金合同的內容摘要

      一、基金的基本情況


      基金名稱:上投摩根
      安?;貓?br /> 混合型證券投資基金


      基金的類別:混合型證券投資基金


      基金的運作方式:契約型開放式


      核準文號:中國證監會證監許可
      [2018]594號


      基金管理人:上投摩根基金管理有限公司


      基金托管人:
      交通
      銀行
      股份有限公司





      二、基金份額持有人、基金管理人及基金托管人的權利義務


      (一)基金份額持有人的權利義務


      基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,基金投資
      者自依據《基金合同》取得基金份額,即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人,
      直至其不再持有本基金的基金份額?;鸱蓊~持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
      金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。



      除法律法規另有規定或本基金合同另有約定外,
      同一類別每份基金份額具有同等的合法
      權益。




      1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不限
      于:



      1)分享基金財產收益;



      2)參與分配清算后的剩余基金財產;



      3)
      依法申請贖回其持有的基金份額;



      4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或召集基金份額持有人大會;



      5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行
      使表決權;



      6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;



      7)監督基金管理人的投資運作;



      8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
      或仲裁;



      9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。



      2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不限
      于:



      1)認真閱讀并遵守《基金合同》;



      2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自行承擔投資風險;



      3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;



      4)繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用;



      5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任;



      6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;



      7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;



      8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;



      9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。



      (二)基金管理人的權利義務


      1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限于:



      1)依法募集
      資金
      ;



      2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
      財產;



      3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費



      用;



      4)銷售基金份額;



      5)召集基金份額持有人大會;



      6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反了《基
      金合同》及國家有關法律規
      定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必要措施保護基
      金投資者的利益;



      7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;



      8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;



      9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
      金合同》規定的費用;



      10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;



      11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購、贖回及轉換申請;



      12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因基

      財產投資于證券所產生的權利;



      13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資;



      14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
      律行為;



      15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外
      部機構;



      16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換
      和非交易過戶的業務規則;



      17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。



      2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限于:



      1)依法募集
      資金
      ,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
      發售、申購、贖回和登記事宜;



      2)辦理基金備案手續;



      3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產;



      4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式
      管理和運作基金財產;



      5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理



      的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的
      不同基金分別管理,分別記賬,進行
      證券投資;



      6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及
      任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;



      7)依法接受基金托管人的監督;



      8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
      金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告
      基金凈值信息
      ,確定基金份額申購、贖
      回的價格;



      9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;



      10)編制
      季度報告、中期報告和年度報告
      ;



      11)
      嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告義務;



      12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
      同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露
      ,因審計、
      法律等外部專業顧問提供的情況除外
      ;



      13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基金
      收益;



      14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;



      15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
      金托管人、基金
      份額持有人依法召集基金份額持有人大會;



      16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料
      15
      年以上;



      17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保證投資者
      能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,并在支付合
      理成本的條件下得到有關資料的復印件;



      18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;



      19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并通知基金
      托管人;



      20)因違反《基
      金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,應
      當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;



      21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金托管人違



      反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
      償;



      22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的行
      為承擔責任;



      23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為;



      24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不
      能生效,基金
      管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結束后
      30
      日內退還基金認購人;



      25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;



      26)建立并保存基金份額持有人名冊;



      27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。



      (三)
      基金托管人的權利義務


      1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不限于:



      1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
      產;



      2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
      用;



      3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》及
      國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報中國證監
      會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;



      4)根據相關市場規則,為基金開設證券賬戶
      、
      為基金辦理證券交易資金清算;



      5)提議召開或召集基金份額持有人大會;



      6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;



      7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。



      2、根據
      《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不限于:



      1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;



      2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉
      基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;



      3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確?;鹭?br />


      產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立;對
      所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶設置、
      資金劃撥、賬冊記錄等方
      面相互獨立;



      4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及
      任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;



      5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;



      6)按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬戶,按照《基金
      合同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;



      7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在
      基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露,因審計、法律等外部專業顧問提供的情況
      除外;



      8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、
      基金份額凈值、
      基金份額申購、贖
      回價格;



      9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;



      10)對基金財務會計報告、
      季度報告、中期報告和年度報告
      出具意見,說明基金管理
      人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人有未執行《基
      金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當
      的措施;



      11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料
      15年以上;



      12)從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊;



      13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;



      14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項;



      15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會或配合
      基金管理人、
      基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;



      16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;



      17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;



      18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀行監管
      機構,并通知基金管理人;



      19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因其
      退任而免除;



      20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金管



      理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基金管理人追償;



      21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;



      22)法律法規及中國證監會規定的和《
      基金合同》約定的其他義務。






      三、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則


      基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代表有權代表
      基金份額持有人出席會議并表決。

      除法律法規另有規定或本基金合同另有約定外,
      基金份額
      持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。



      本基金份額持有人大會未設立日常機構。在本基金存續期內,根據本基金的運作需要,
      基金份額持有人大會可以設立日常機構,日常機構的設立與運作應當根據相關法律法規和中
      國證監會的規定進行。



      (一)召開事由


      1、當出現或需要決定下列事由之一的,
      應當召開基金份額持有人大會:



      1)終止《基金合同》;



      2)更換基金管理人;



      3)更換基金托管人;



      4)轉換基金運作方式(法律法規和中國證監會另有規定的除外);



      5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準(根據法律法規的要求調整該等報酬標
      準的除外)
      或調高銷售服務費
      ;



      6)變更基金類別;



      7)本基金與其他基金的合并(法律法規、中國證監會另有規定的除外);



      8)變更基金投資目標、范圍或策略(法律法規、中國證監會另有規定的除外);






      9)變更基金份額持有人大會程序;



      10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;



      11)單獨或合計持有本基金總份額
      10%以上(含
      10%)基金份額的基金份額持有人
      (以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額持
      有人大會;



      12)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;



      13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會



      的事項。



      2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份額持有人大會:



      1)調低銷售服務費

      其他應由基金承擔的費用;



      2)法律法規
      要求增加的基金費用的收??;



      3)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內,且對基金份額持有人無實質性不利影
      響的前提下,調整本基金的申購費率、調低贖回費率
      、
      調整收費方式
      或調整基金份額類別的
      設置
      ;



      4)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;



      5)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
      金合同》當事人權利義務關系發生變化;



      6)在符合有關法律法規,且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下,經中國
      證監會允許,基金管理人、代銷機構、登記機構在法律法規規定的范圍內調
      整有關基金認購、
      申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管等業務的規則;



      7)
      對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下,
      基金在法律法規或中國證監會允
      許的范圍內推出新業務或服務;



      8)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。



      (二)會議召集人及召集方式


      1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人召
      集;


      2、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集;


      3、基金份額持有人大會未設立日常機構的,基金托管人認為有必要召開基金份額持有
      人大會的,應當向
      基金管理人提出書面提議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起
      10日
      內決定是否召集,并書面告知基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之
      日起
      60日內召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基金
      托管人自行召集,并自出具書面決定之日起
      60日內召開
      并告知基金管理人,基金管理人應
      當配合
      。



      4、基金份額持有人大會未設立日常機構的,代表基金份額
      10%以上(含
      10%)的基金
      份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提
      議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起
      10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的
      基金份額持有人代表和基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起
      60


      日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額
      10%以上(含
      10%)的基金份額持有人仍
      認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議?;鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日

      10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人;基金
      托管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起
      60日內召開。



      5、代表基金份額
      10%以上(含
      10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
      持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表基金份額
      10%以上
      (含
      10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前
      30日報中國證監會備案?;鸱?br /> 額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金托管人應當配合,不得阻
      礙、干擾。



      6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。






      (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式


      1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前
      30日,在指定媒介公告?;?br /> 金份
      額持有人大會通知應至少載明以下內容:



      1)會議召開的時間、地點和會議形式;



      2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;



      3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;



      4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有效期限
      等)、送達時間和地點;



      5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;



      6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;



      7)召集人需要通知的其他事項。



      2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中說明本次
      基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決
      意見寄交的截止時間和收取方式。



      3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
      票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
      的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人和基金托管人
      到指定地點對表決意見的計票進行監督?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的
      計票進行監
      督的,不影響表決意見的計票效力。




      (四)基金份額持有人出席會議的方式


      基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式及法律法規、中國證監會允許
      的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。



      1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席,
      現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,基金管理人
      或托管人不派代表列席的,不影響表決效力?,F場開會同時符合以下條件時,可以進行基金
      份額持有人大會議程:



      1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具
      的委托人持有基金份
      額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,
      并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;



      2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金
      份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的
      50%(含
      50%)。



      2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會
      公告載明的其他
      形式
      在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或
      大會公告載明的其他方式進行表決。



      在同時符合以下條件時,通訊開
      會的方式視為有效:



      1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在
      2個工作日內連續公布相關
      提示性公告;



      2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管
      理人)到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人(如果基金托管人
      為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持
      有人的表決意見;基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的,不影響表決效力;



      3)本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的,基金份額持有人所持有
      的基金
      份額不小于在權益登記日基金總份額的
      50%(含
      50%);



      4)上述第(
      3)項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
      見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
      有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
      知的規定,并與基金登記
      注冊
      機構記錄相符;


      3、重新召集基金份額持有人大會的條件


      若到會者在權益登記日所持有的有效基金份額低于第
      1條第(
      2)款、第
      2條第(
      3)款



      規定比例的,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以
      內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會,到會
      者所持有的有效基金份額應不小于在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。



      4、在法律法規或監管機構允許的前提下,基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其
      他方式召開,基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話或其他方式進行表決,具體方式由
      會議召集人確定并在會議通知中列明。



      5、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的,在法律法規或監管機構允許的前
      提下
      授權方式可以采用書面、網絡、電話或其他方式,具體方式在會議通知中列明。



      (五)議事內容與程序


      1、議事內容及提案權


      議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、決定終
      止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金
      合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。



      基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應當在基金份
      額持有人大會召開前及時公告。



      基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。



      2、議事程序



      1)現場開會


      在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第



      條規定程序確定和公布監票
      人,然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會主持人為基金
      管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金托管人
      授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大
      會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
      50%以上(含
      50%)選舉產生一
      名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?;鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀?br /> 席或主持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。



      會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名
      稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)和
      聯系方式等事項。




      2)通訊開會


      在通訊開會的情況下,首先由召集人提前
      30日公布提案,在所通知的表決截止日期后



      2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成決議。



      (六)表決


      基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。



      基金份額持有人大會決議分為一般決議
      和特別決議:


      1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的
      50%
      以上(含
      50%)通過方為有效;除下列第
      2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事
      項均以一般決議的方式通過。



      2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
      分之二以上(含三分之二)通過方可做出。除《基金合同》另有約定外,轉換基金運作方式、
      更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為
      有效。



      基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。



      采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交符合會議通
      知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面符合會議通知規定的表
      決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具表決
      意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。



      基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表
      決。



      (七)計票


      1、現場開會



      1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當在會
      議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中
      選舉兩名基金份額持有人代表與大
      會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
      由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會的,基金份額持
      有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
      額持有人代表擔任監票人?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?,不影響計票的效力。




      2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
      結果。




      3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑,可以在
      宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,重新清點以



      一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。




      4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的,不
      影響計票的效力。



      2、通訊開會


      在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權
      代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,并由公證機關
      對其計票過程予以公證?;鸸芾砣嘶蚧?br /> 金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的,
      不影響計票和表決結果。



      (八)生效與公告


      基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起
      5日內報中國證監會備案。



      基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。



      基金份額持有人大會決議自生效之日起
      按照《信息披露辦法》的有關規定
      在指定媒介上
      公告。如果采用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、
      公證機構、公證員姓名等一同公告。



      基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

      生效的基金份額持有人大會決議對全體
      基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
      力。



      (九)
      實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定


      若本基金實施側袋機制,則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份額
      持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例,但若相關基金份額持有人大會召
      集和審議事項不涉及側袋賬戶的,則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符
      合該等比例:


      1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額
      10%
      以上(含
      10%);


      2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金
      在權益登記日相關基
      金份額的二分之一(含二分之一);


      3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持
      有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一(含二分之一);


      4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登
      記日相關基金份額的二分之一,召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
      3個月



      以后、
      6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上
      (含三分之一)相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票;


      5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
      50%以上(含
      50%)
      選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人;


      6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上(含
      二分之一)通過;


      7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上
      (含三分之二)通過。



      側袋機制實施期間,基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶的,應分別
      由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決,同一主側袋賬戶內的同一類別每份基金
      份額具有平等的表決權
      。表決事項未涉及側袋賬戶的,側袋賬戶份額無表決權。



      側袋機制實施期間,關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內容為準,本
      節沒有規定的適用上文相關約定。



      (十)
      本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規
      定,凡是直接引用法律法規或監管規則的部分,如將來法律法規修改導致相關內容被取消或
      變更的,基金管理人經與基金托管人協商一致并提前公告后,可直接對本部分內容進行修改
      和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。






      四、基金收益分配原則、執行方式


      (一
      )基金
      收益分配原則


      1、由于本基金
      A類基金份額不收取銷售服務費,
      C類基金份額收取銷售服務費,各
      基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配
      權;


      2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為
      4次,每次收
      益分配比例不得低于該次收益分配基準日可供分配利潤的
      30%,若《基金合同》生效不滿
      3
      個月可不進行收益分配;


      3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可對
      A類、
      C類基金
      份額選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日除權后的該基金份
      額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金
      分紅;



      4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈
      值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;


      5、法律

      規或監管機關另有規定的,從其規定。



      (二
      )收益分配方案


      基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
      分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。



      (三
      )收益分配方案的確定
      、公告與實施


      本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,
      按照《信息披露辦法》
      的有關規定
      在指定媒介公告?;鸺t利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截
      止日)的時間不得超過
      15個工作日。



      (四)基金收益分配中發生的費用


      基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金
      紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記機構可將基金份額持
      有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《業務規則》執行。



      (五)實施側袋機制期間的收益分配


      本基金
      實施側袋機制的,側袋賬戶不進行收益分配,詳見招募說明書的規定。






      五、基金費用計提方法、計提標準和支付方式


      (一
      )基金費用的種類


      1、基金管理人的管理費;


      2、基金托管人的托管費;


      3、銷售服務費;


      4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用
      ,但法律法規、中國證監會另有規定
      的除外
      ;


      5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;


      6、基金份額持有人大會費用;


      7、基金的證券、期貨交易費用;


      8、基金的銀行匯劃費用;


      9、證券、期貨賬戶開戶費用、賬戶維護費用;


      10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用;



      11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。



      (二
      )基金費用計提方法、計提標準和支付方式


      1、基金管理人的管理費


      本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
      0.7%年費率計提。管理費的計算方法如下:


      H=
      E×0.7%÷當年天數


      H為每日應計提的基金管理費


      E為前一日的基金資產凈值


      基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金托管人根據與基金管理
      人核對一致的財務數據,自動在月初
      5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,管
      理人
      無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。



      2、基金托管人的托管費


      本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
      0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如下:


      H=
      E×0.15%÷當年天數


      H為每日應計提的基金托管費


      E為前一日的基金資產凈值


      基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金托管人根據與基金管理
      人核對一致的財務數據,自動在月初
      5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,管
      理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。



      3、銷售服務費


      本基金
      A 類基金份額不收取銷售服務費,
      C類基金份額的銷售服務費年費率為
      0.5%。



      C類基金份額的銷售服務費按前一日
      C類基金份額資產凈值的
      0.5%年費率計提,計算
      方法如下:


      H=
      E×年銷售服務費率
      ÷當年天數


      H 為
      C 類基金份額每日應計提的銷售服務費


      E 為
      C 類基金份額前一日基金資產凈值


      基金銷售服務費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金
      管理人核對一致的財務數據,自動在月初
      5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支
      付,管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用

      動扣劃后,管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系托管人協商解決。



      銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動



      費、基金份額持有人服務費等。



      銷售服務費不包括基金募集期間的上述費用。



      4、除基金管理費、基金托管費和銷售服務費之外的基金費用,由管理人和基金托管人
      根據其他有關法規及相應協議的規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人根
      據基金管理人指令并參照行業慣例從基金財產中支付。



      (三
      )不列入基金費用的項目


      下列費用不列入基金費用:


      1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
      損失;


      2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;


      3、《基金合同》生效前的相關費用;


      4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。



      (四
      )費用調整


      基金管理人和基金托管人協商一致并履行適當程序后,可根據基金發展情況調整基金管
      理費率、基金托管費率、銷售服務費率等相關費率?;鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日

      按照《信息披露辦法》的有關規定
      在指定媒介上刊登公告。



      (五
      ) 實施側袋機制期間的基金
      費用


      本基金實施側袋機制的,與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支,但應待側袋賬
      戶資產變現后方可列支,有關費用可酌情收取或減免,但不得收取管理費,詳見招募說明書
      的規定。



      (六
      )基金稅收


      本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。





      六、基金財產的投資方向和投資限制


      (一
      )投資目標


      以追求穩健收益作為基金的投資目標,通過嚴格的風險控制,力爭實現基金資產的穩健
      增值。



      (二)投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中
      小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、
      存托憑證、
      港股通標的股票、權證、



      國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、
      短期融資券、中小企業私募債、證券公司短期公司債、資產支持證券、債券回購、同業存單、
      銀行存款、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
      (須符合中國證監會相關規定)。



      股票資產(含國內股票及港股通標的股票)占基金資產的
      5%-50%,其中港股通標的股

      不超過股票資產的
      50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約及股票期權合約需繳納的
      交易保證金后,現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的
      5%,其中現
      金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。



      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可
      以將其納入投資范圍。



      (三)投資限制


      1、組合限制


      基金的投資組合應遵循以下限制:



      1)股票資產(含國內股票及港股通標的股票)占基金資產的
      5%-50%,其中港股通標
      的股票不超過股票資產的
      50%;



      2)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的
      10%;



      3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的
      10%;



      4)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的
      3%;



      5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的
      10%;



      6)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的
      0.5%;



      7)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈
      值的
      10%;



      8)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過
      基金資產凈值的
      20%;



      9)本基金持有的同一
      (指同一信用級別
      )資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證
      券規模的
      10%;



      10)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得
      超過其各類資產支持證券合計規模的
      10%;



      11)本基金應投資于信用級別評級為
      BBB以上
      (含
      BBB)的資產支持證券?;鸪钟?br /> 資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起
      3


      個月內予以全部賣出;



      12)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基
      金所申報
      的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;



      13)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值

      40%,本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為
      1 年,債券回購到期后不
      得展期;



      14)本基金投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的
      15%?;?br /> 金管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防范流動性風險、法律風險和操作風
      險等各種風險;


      因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
      不符合前款所規定比例限制的,基金管理人
      不得主動新增流動性受限資產的投資;



      15)本基金參與股指期貨交易或股票期權交易,需遵守下列規定:


      1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值

      10%;


      2)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不
      得超過基金資產凈值的
      95%。其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府
      債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;


      3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
      總市值的
      20%;


      本基
      金管理人應當按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交
      易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等;


      4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基
      金資產的
      5%-50%;


      5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上
      一交易日基金資產凈值的
      20%;


      6)本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的
      10%;


      7)本基金開倉賣出認購期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權的,應持有
      合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物;


      8)本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的
      20%。其中,合約面值按照
      行權價乘以合約乘數計算;



      本基金在開始進行股指期貨或股票期權投資之前,應與基金托管人就股指期貨或股票期
      權的開戶、清算、估值、交收等事宜另行具體協商;



      16)本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約及股票期權合約需繳納的交易保證金
      后,應當保持不低于基金資產凈值
      5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不
      包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;



      17)本基金持有的全部中小企業私募債券,其市值不超過基金資產凈值的
      10%;本基
      金持有一家企業發行的中小企業私募債,不得超過該債券的
      10%;



      18)
      本基金總資產不得超過基金凈資產的
      140%;



      19)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
      購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;



      20)本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票,不得
      超過該上市公司可流通股票的
      15%;本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司
      發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的
      30%;



      21)
      本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行,并與境內上市交
      易的股票合并計算,法律法規或監管機構另有規定的從其規定;



      22)
      法律法規
      和中國證監會規定的
      和《基金合同》約定的其他投資比例限制。



      因證券
      、期貨
      市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使
      基金投資不符合上述規定投資比例或投資限制的,除上述第(
      11)、(
      14)、(
      16)、(
      19)條所
      述情況外,基金管理人應當在
      10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。



      基金管理人應當自基金合同生效之日起
      6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
      的有關約定。期間,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?;鹜泄苋藢?br /> 基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。



      如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變更后的規定為準。法
      律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程序后,則本基
      金投資不再受相關限制,不需要經基金份額持有人大會審議。






      2、
      禁止行為


      為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:



      1)承銷證券;



      2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;




      3)從事承擔無限責任的投資;



      4)向基金管理人、基金托管人出資;



      5)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;



      6)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。



      基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
      與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交
      易的,應當符合基金的投資目標和
      投資策略,遵循持有人利益優先原則,防范利益沖突,建
      立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金
      托管人的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經
      過三分之二以上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審
      查。



      如法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定,基金管理人在履行適當程序后可不
      受上述規定的限制或按變更后的規定執行。





      七、基金凈值
      信息
      的計算方法和公告方式


      (一)估值方法


      1、證券交易所上市的有價證券的估值



      1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的市
      價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化

      證券發行
      機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交易
      日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似
      投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;



      2)交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(
      基金
      合同另有規定的除外),選
      取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值凈價估
      值,具體估值機構由基金管理人
      與托管人另行協商約定;



      3)交易所上市未實行凈價交易的固定收益品種按估值日收盤價減去固定收益品種收
      盤價中所含的固定收益品種應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易
      日后經濟環境未發生重大變化,按最近交易日固定收益品種收盤價減去固定收益品種收盤價
      中所含的固定收益品種應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大
      變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價



      格;



      4)交易所上市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,
      在估值技術難以可靠
      計量公允價值的情況下,按成本估值
      ;



      5)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種,采用估值技術確定公
      允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值
      ;



      6)本基金投資存托憑證的估值核算,依照境內上市的股票執行
      。



      2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:



      1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
      的估值方法估值;該日無交易的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;



      2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價
      值,在估值
      技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;



      3)
      在發行時明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非公開發行股票、首次公開
      發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等,不包括停牌、
      新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票,按監管機構或行業協會有關規定確定
      公允價值。



      3、
      全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,以第三方估值機
      構提供的價格數據估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,
      按成本估值。



      4、同一債券分別在兩個或兩個以上市場
      交易的,按債券所處的市場分別估值。



      5、本基金投資股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
      且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。



      6、本基金投資股票期權合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
      且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。如有相關法律法
      規以及監管部門相關規定,按其規定內容進行估值。



      7、同業存單
      按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值;選定的第三方估值機構未
      提供估值價格的,按成本估值。



      8、中小企業私募債券按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。



      9、
      本基金投資證券公司短期公司債,選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應
      的估值凈價估值,具體估值機構由基金管理人與托管人另行協商約定。



      10、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的,以基金估值日中國人民銀行或其授權機構



      公布的人民幣匯率中間價為準。



      11、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可
      根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。



      12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新
      規定估值。



      當本基金發生大額申購或贖回情形時,本基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;?br /> 金估值的公平性。



      如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
      律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原因,
      雙方協商解決。



      根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
      金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方
      在平
      等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金凈值的計算結果
      對外予以公布。由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈值計算
      順延錯誤而引起的損失,基金托管人不承擔任何責任。





      (二)估值程序


      1、
      各類別的
      基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,
      各類別
      基金資產凈值除以當日基
      金份額的余額數量計算,精確到
      0.0001元,小數點后第

      位四舍五入,由此產生的收益或
      損失由基金財產承擔。國家另有規定的,從其規定。



      每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值,并按規定公告。



      2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
      的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后,將
      各類別
      基金份額凈值
      結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。



      (三)基金凈值
      信息


      《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每周
      在指定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。



      在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通
      過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份
      額凈值和基金份額累
      計凈值。




      基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年度和年度
      最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。



      八、基金合同的終止事由、程序與基金資產的清算


      (一
      )《基金合同》的變更


      1、變更基金合同涉及法律法規規定或
      基金
      合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
      的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不經
      基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報
      中國證監會備案。



      2、關于《基金合同》變更的基金份額
      持有人大會決議報中國證監會備案,自決議生效

      按照《信息披露辦法》的有關規定
      在指定媒介公告。



      (二
      )《基金合同》的終止事由


      有下列情形之一的,經履行相關程序后,《基金合同》應當終止:


      1、基金份額持有人大會決定終止的;


      2、基金管理人、基金托管人職責終止,在
      6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
      承接的;


      3、《基金合同》約定的其他情形;


      4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。



      (三
      )基金財產的清算


      1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起
      30個工作日內成立清算小
      組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。



      2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
      從事證券
      、期貨
      相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭?br /> 產清算小組可以聘用必要的工作人員。



      3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
      現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。



      4、基金財產清算程序:



      1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;



      2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;



      3)對基金財產進行估值和變現;



      4)制作清算報告;




      5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法
      律意見書;



      6)將清算報告報中國證監會備案并公告;



      7)對基金剩余財產進行分配。



      5、基金財產清算的期限為
      6個月。



      (四
      )清算費用


      清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用
      由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。



      (五
      )基金財產清算剩余資產的分配


      依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
      用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。



      (六
      )基金財產清算的公告


      清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律
      師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報
      告報中國證監會備案后
      5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。



      (七
      )基金財產清算賬冊及文件的保存


      基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
      15年以上。





      九、
      爭議解決方式


      各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經友
      好協商未能解決的,應提交
      上海
      國際經濟貿易仲裁委員會,仲裁地點為上海市,按照
      上海

      際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對當事人均有約
      束力,仲裁費用及律師費用由敗訴方承擔。



      爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
      合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。



      《基金合同》受中國法律管轄。






      十、基金合同的存放地及投資者取得方式


      1、《基金合同》正本一式六份,除上報有關監
      管機構一式二份外,基金管理人、基金
      托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。




      2、
      《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場
      所和營業場所查閱。






      二十、基金托管協議的內容摘要

      一、托管協議當事人


      1、基金管理人:上投
      摩根
      基金管理有限公司(具體信息見本招募說明書第三章)


      2、基金托管人:
      交通
      銀行
      股份有限公司


      公司法定中文名稱:交通銀行股份有限公司(簡稱:交通銀行


      公司法定英文名稱:
      BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD


      法定代表人:彭純



      所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路
      188號


      成立時間:1987年3月30日

      批準設立機關及批準設立文號:國務院國發(1986)字第81 號文和中國人民銀行銀發
      [1987]40號文

      基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字[1998]25號

      經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承
      兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;
      從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付
      款項業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務;經營結匯、售
      匯業務。


      注冊資本:742.62億元人民幣

      組織形式:股份有限公司

      存續期間:持續經營





      二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查


      (一)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

      (1)基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,對基金的
      投資范圍、投資對象進行監督。


      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中
      小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、權證、


      國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、
      短期融資券、中小企業私募債、證券公司短期公司債、資產支持證券、債券回購、同業存單、
      銀行存款、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
      (須符合中國證監會相關規定)。


      基金的投資組合比例為:股票資產(含國內股票及港股通標的股票)占基金資產的5%-
      50%,其中港股通標的股票不超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約及
      股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資
      產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可
      以將其納入投資范圍。


      基金托管人對基金管理人業務進行監督和核查的義務自基金合同生效日起開始履行。


      (2)基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,對基金投
      資、融資比例進行監督。


      根據《基金合同》的約定,本基金投資組合比例應符合以下規定:

      1、股票資產(含國內股票及港股通標的股票)占基金資產的5%-50%,其中港股通標的
      股票不超過股票資產的50%;

      2、本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%;

      3、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%;

      4、本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;

      5、本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的10%;

      6、本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5%;

      7、本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值
      的10%;

      8、本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

      9、本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券
      規模的10%;

      10、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超
      過其各類資產支持證券合計規模的10%;

      11、本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?;鸪钟匈Y
      產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個


      月內予以全部賣出;

      12、基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金
      所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

      13、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的
      40%,本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1 年,債券回購到期后不得展
      期;

      14、本基金投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的 15%?;?br /> 管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防范流動性風險、法律風險和操作風險
      等各種風險;

      因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
      不符合前款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;

      15、本基金參與股指期貨交易或股票期權交易,需遵守下列規定:

      1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值
      的10%;

      2)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不
      得超過基金資產凈值的95%。其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府
      債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;

      3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
      總市值的20%;

      本基金管理人應當按照中國金融期貨交易所要求的內容、格式與時限向交易所報告所交
      易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應的證券資產情況等;

      4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基
      金資產的5%-50%;

      5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上
      一交易日基金資產凈值的20%;

      6)本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%;

      7)本基金開倉賣出認購期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權的,應持有
      合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物;


      8)本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中,合約面值按照
      行權價乘以合約乘數計算;


      本基金在開始進行股指期貨或股票期權投資之前,應與基金托管人就股指期貨或股票期
      權的開戶、清算、估值、交收等事宜另行具體協商;

      16、本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約及股票期權合約需繳納的交易保證金后,
      應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括
      結算備付金、存出保證金、應收申購款等;

      17、本基金持有的全部中小企業私募債券,其市值不超過基金資產凈值的10%;本基金
      持有一家企業發行的中小企業私募債,不得超過該債券的10%;

      18、本基金總資產不得超過基金凈資產的140%;

      19、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
      交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;

      20、本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超
      過該上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發
      行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的30%;

      21、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行,并與境內上市交易
      的股票合并計算,法律法規或監管機構另有規定的從其規定;

      22、法律法規和中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。


      因證券、期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使
      基金投資不符合上述規定投資比例或投資限制的,除上述第11、14、16、19條所述情況外,
      基金管理人應當在10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。


      基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
      的有關約定。期間,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。


      基金托管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督。


      (3)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基金投資禁
      止行為進行監督?;鹭敭a不得用于下列投資或者活動。


      1. 承銷證券;

      2. 違反規定向他人貸款或者提供擔保;

      3. 從事承擔無限責任的投資;

      4. 買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;

      5. 向其基金管理人、基金托管人出資;

      6. 從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;


      7. 法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。


      基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
      與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關聯交
      易的,應當符合本基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先原則,防范利
      益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事
      先得到基金托管人同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
      議,并經過三分之二以上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項
      進行審查。


      如法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定,基金管理人在履行適當程序后可不
      受上述規定的限制或按變更后的規定執行。


      (4)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基金管理人
      參與銀行間債券市場進行監督。


      1.基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管理人參與銀行
      間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。


      基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對手的名單。

      基金托管人在收到名單后2個工作日內電話或回函確認收到該名單?;鸸芾砣藨ㄆ诤?br /> 不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新?;鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個
      工作日內電話或書面回函確認,新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已與本次
      剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。


      2.基金管理人參與銀行間市場交易時,有責任控制交易對手的資信風險,由于交易對手
      資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追償。


      (5)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基金管理人
      選擇存款銀行進行監督。


      基金投資銀行定期存款的,基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定,確定
      符合條件的所有存款銀行的名單,并及時提供給基金托管人,基金托管人應據以對基金投資
      銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。


      本基金投資銀行存款應符合如下規定:

      1.基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確?;疸y行存款業務
      賬目及核算的真實、準確。


      2.基金管理人與基金托管人應根據相關規定,就本基金銀行存款業務另行簽訂書面協


      議,明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執行、資金劃撥、賬目核
      對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的權利、義務和職責,
      以確?;鹭敭a的安全,保護基金份額持有人的合法權益。


      3.基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查,嚴格審查、復核相關協議、
      賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行托管職責。


      4.基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金法》、《運作
      辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。


      (6)基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

      1.基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問
      題的通知》等有關法律法規規定。


      2.流通受限證券,包括由《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發
      行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消
      息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證
      券。


      3.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經基金管理人董事
      會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度?;鹜顿Y非公開發行
      股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應包括
      但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。 基金管理人應至少于首
      次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管人,保證基金托管人有足夠的
      時間進行審核?;鹜泄苋藨谑盏缴鲜鲑Y料后兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的方
      式確認收到上述資料。


      4.基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的有關
      書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行價格、
      鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有流通受限
      證券市值占資產凈值的比例、資金劃付時間等?;鸸芾砣藨WC上述信息的真實、完整,并
      應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人,保證基金托管人有
      足夠的時間進行審核。


      5.基金托管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核,基金托管人認為上述資料
      可能導致基金投資出現風險的,有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除
      或防范措施進行補充書面說明,并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證


      券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則,基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒
      絕執行該指令造成基金財產損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權報告中國證監會。


      如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解決。如果基金
      托管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。


      (7)基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,對基金投資其
      他方面進行監督。


      (二)基金托管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資產凈值計算、
      基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基金收益分配、相關信息披
      露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。如果基金管理人未經基
      金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣傳推介材料上,則基金托管人對此不承
      擔任何責任,并有權在發現后報告中國證監會。


      (三)基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,在規定時間內答復并改
      正,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報送
      基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。


      基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其他有關法規、
      《基金合同》和本協議規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理
      人收到通知后應及時核對,并以電話或書面形式向基金托管人反饋,說明違規原因及糾正期
      限,并保證在規定期限內及時改正。在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,
      督促基金管理人改正?;鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期內糾正的,基金
      托管人有權報告中國證監會。


      基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金管
      理人在限期內糾正。


      基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反《基
      金合同》約定的,應當視情況暫緩或拒絕執行,立即通知基金管理人,并有權向中國證監會
      報告。


      基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和其他有
      關規定,或者違反《基金合同》約定的,應當立即通知基金管理人,并有權向中國證監會報
      告。


      (四)當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,根據最大限度保護基金份額
      持有人利益的原則,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會計師事務所意見后,可


      以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制,無需召開基金份額持有人大會審議。


      基金托管人依照相關法律法規的規定和基金合同的約定,對側袋機制啟用、特定資產處
      置和信息披露等方面進行復核和監督。側袋機制實施期間的具體規則依照相關法律法規的規
      定和基金合同的約定執行。




      三、基金管理人對基金托管人的業務核查

      根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定,基金管理人對基金托管
      人履行托管職責的情況進行核查,核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基金財
      產、開立基金財產的資金賬戶和證券賬戶及債券托管賬戶等投資所需賬戶,是否及時、準確
      復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值,是否根據基金管理人指令辦理清算交
      收,是否按照法規規定和《基金合同》規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。


      基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查?;鹜泄苋藨e極
      配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的
      完整性和真實性,在規定時間內答復并改正。


      基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、未執行或
      無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合同》、
      本協議及其他有關規定的,應及時以書面形式通知基金托管人在限期內糾正,基金托管人收
      到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內,基金管理人有權隨時
      對通知事項進行復查,督促基金托管人改正?;鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規事項未能
      在限期內糾正的,基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監
      會報送基金監督報告的,基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。


      基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金托
      管人在限期內糾正。




      四、基金財產的保管

      (一)基金財產保管的原則

      (1)基金托管人應安全保管基金財產,未經基金管理人的指令,不得自行運用、處分、
      分配基金的任何資產。


      (2)基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。


      (3)基金托管人按照規定開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨賬戶和債券托管


      賬戶等投資所需賬戶。


      (4)基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確?;鹭敭a的完整和獨立。


      (5)對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產,應由基金
      管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基金資產沒有到達基金銀
      行存款賬戶的,基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失
      的,基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失?;鹜泄苋藨枰员匾膮f助和配合,
      但對此不承擔任何責任。


      (二)基金募集資產的驗證

      基金募集期滿或基金提前結束募集之日起10日內,由基金管理人聘請具有從事證券相
      關業務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的2名
      以上(含2名)中國注冊會計師簽字有效。驗資完成,基金管理人應將募集到的全部資金存
      入基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中,基金托管人在收到資金當日出具相關證明
      文件。


      (三)基金的銀行存款賬戶的開立和管理

      (1)基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。


      (2)基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶,并根據中國
      人民銀行規定計息。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切
      貨幣收支活動,包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益,均需通過本基金的銀行
      存款賬戶進行。


      (3)本基金銀行存款賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄?br /> 人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶;亦不得使用基金的任何
      銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。


      (4)基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業網上銀行業務進行資金支付,
      并使用交通銀行企業網上銀行(簡稱“交通銀行網銀”)辦理托管資產的資金結算匯劃業務。


      (5)基金銀行存款賬戶的管理應符合《中華人民共和國票據法》、《人民幣銀行結算
      賬戶管理辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》、《人民幣利率管理規定》、《支付結算
      辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。


      (四)基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理

      基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公司開立
      證券賬戶。



      基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄苋撕突鸸芾?br /> 人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使用基金的任何賬戶進行
      本基金業務以外的活動。


      基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。


      基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬
      戶即資金交收賬戶,用于證券交易資金的結算?;鹜泄苋艘员净鸬拿x在托管人處開立
      基金的證券交易資金結算的二級結算備付金賬戶。


      (五)債券托管賬戶的開立和管理

      (1)基金合同生效后,基金托管人負責向人民銀行進行報備,并在備案通過后在中央
      國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名義開立債券托
      管賬戶,并由基金托管人負責基金的債券及資金的清算?;鸸芾砣素撠熒暾埢疬M入全國
      銀行間同業拆借市場進行交易,由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市場交易賬
      戶。


      (2)基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議,協議正本由基金
      管理人保存。


      (六)其他賬戶的開立和管理

      若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的
      投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,由基金管理人協助基金托管人根據有關法律法規
      的規定和《基金合同》的約定,開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。



      (七)基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管

      實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉讓,由基金托
      管人根據基金管理人的指令辦理?;鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的本基
      金資產不承擔保管責任。


      銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。


      (八)與基金財產有關的重大合同的保管

      由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管
      理人保管,相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外,基金管理人在代基金簽署與
      基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至
      少各持有一份正本的原件,基金管理人應及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限按
      照國家有關規定執行。



      對于無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的合
      同傳真件,未經雙方協商或未在合同約定范圍內,合同原件不得轉移。




      五、基金資產凈值計算和會計核算

      (一)基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核

      基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。


      基金管理人應在每個工作日對基金資產估值,但基金管理人根據法律法規或《基金合同》
      的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《中國證監會關于證券投資基金估
      值業務的指導意見》及其他法律、法規的規定?;鹳Y產凈值和基金份額凈值由基金管理人
      負責計算,基金托管人復核?;鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈
      值和各類別基金份額凈值,以約定方式發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核
      后,將復核結果反饋給基金管理人,由基金管理人按規定對基金份額凈值予以公布。


      本基金按以下方法估值:

      1、證券交易所上市的有價證券的估值

      (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易所掛牌的
      市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化且證券發
      行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交
      易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類
      似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價格;

      (2)交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(基金合同另有規定的除外),
      選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值凈價估值,具體估值機構由基金管理
      人與托管人另行協商約定;

      (3)交易所上市未實行凈價交易的固定收益品種按估值日收盤價減去固定收益品種收
      盤價中所含的固定收益品種應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易
      日后經濟環境未發生重大變化,按最近交易日固定收益品種收盤價減去固定收益品種收盤價
      中所含的固定收益品種應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大
      變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價
      格;

      (4)交易所上市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠
      計量公允價值的情況下,按成本估值;


      (5)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種,采用估值技術確定公
      允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;

      (6)本基金投資存托憑證的估值核算,依照境內上市的股票執行。


      2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:

      (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
      的估值方法估值;該日無交易的,以最近交易日的市價(收盤價)估值;

      (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,在估值
      技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。


      (3)在發行時明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非公開發行股票、首次公開
      發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等,不包括停牌、
      新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票,按監管機構或行業協會有關規定確定
      公允價值。


      3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,以第三方估值機
      構提供的價格數據估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,
      按成本估值。



      4、同一債券分別在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。



      5、本基金投資股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
      且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。


      6、本基金投資股票期權合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日無結算價的,
      且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算價估值。如有相關法律法
      規以及監管部門相關規定,按其規定內容進行估值。


      7、同業存單按估值日第三方估值機構提供的估值凈價估值;選定的第三方估值機構未
      提供估值價格的,按成本估值。


      8、中小企業私募債券按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。


      9、本基金投資證券公司短期公司債,選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應
      的估值凈價估值,具體估值機構由基金管理人與托管人另行協商約定。


      10、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的,以基金估值日中國人民銀行或其授權機構公
      布的人民幣匯率中間價為準。


      11、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可
      根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。



      12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新
      規定估值。


      當本基金發生大額申購或贖回情形時,本基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;?br /> 金估值的公平性。


      如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
      律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原因,
      雙方協商解決。


      根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
      金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方
      在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金凈值的計算結果
      對外予以公布,由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金凈值計算順延
      錯誤而引起的損失,基金托管人不承擔任何責任。


      (二)凈值差錯處理

      當發生凈值計算錯誤時,由基金管理人負責處理,由此給基金份額持有人和基金造成損
      失的,由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金?;鸸芾砣撕突鹜泄苋?br /> 應根據實際情況界定雙方承擔的責任,經確認后按以下條款進行賠償。


      (1)如采用本協議第八章“基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核”中估值方法(除
      第10項外)進行處理時,若基金管理人凈值計算出錯,基金托管人在復核過程中沒有發現,
      且造成基金份額持有人損失的,應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金,就實際
      向投資者或基金支付的賠償金額,由基金管理人與基金托管人按照管理費率和托管費率的比
      例各自承擔相應的責任;

      (2)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果,雖然多次重新計算和核
      對,尚不能達成一致時,為避免不能按時公布基金份額凈值的情形,以基金管理人的計算結
      果對外公布,由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈值計算順
      延錯誤而引起的損失,由基金管理人負責賠付,基金托管人不負賠償責任;

      (3)基金管理人、基金托管人按估值方法的第10項進行估值時,所造成的誤差不作為
      基金份額凈值錯誤處理。


      由于交易所、期貨公司及登記結算公司發送的數據錯誤,或由于其他不可抗力原因,基
      金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但是未能發現該錯
      誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理


      人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或降低由此造成的影響。


      針對凈值差錯處理,如果法律法規或證監會有新的規定,則按新的規定執行;如果行業
      有通行做法,在不違背法律法規且不損害投資者利益的前提下,雙方應本著平等和保護基金
      份額持有人利益的原則重新協商確定處理原則。


      (三)基金會計制度

      按國家有關部門制定的會計制度執行。


      (四)基金賬冊的建立

      基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,應按照雙方約定的同一記賬方法和會
      計處理原則,分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊,對雙方各自的賬冊定期進行
      核對,互相監督,以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧,應以基金管理
      人的處理方法為準。


      (五)會計數據和財務指標的核對

      雙方應每個交易日核對賬目,如發現雙方的賬目存在不符的,基金管理人和基金托管人
      必須及時查明原因并糾正,確保核對一致。若當日核對不符,暫時無法查找到錯賬的原因而
      影響到基金凈值的計算和公告的,以基金管理人的賬冊為準。


      (六)基金定期報告的編制和復核

      基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制,應于每
      月終了后5個工作日內完成。定期報告文件應按中國證監會的要求公告。季度報表的編制,
      應于每季度終了后15個工作日內完成。中期報告在基金會計年度前6個月結束后的兩個月
      內公告;年度報告在會計年度結束后三個月內公告?;鸸芾砣酥辽倜磕旮虏⒐嬉淮位?br /> 金招募說明書、基金產品資料概要。


      基金管理人在月初3個工作日內完成上月月度報表的編制,經蓋章后,以傳真或其他雙
      方約定的方式將有關報表提供基金托管人;基金托管人收到后在2個工作日內進行復核,并
      將復核結果及時以書面或其他雙方約定的方式通知基金管理人。對于季度報告、中期報告、
      年度報告等定期報告,基金管理人和基金托管人應在上述監管部門規定的時間內完成編制、
      復核及公告?;鹜泄苋嗽趶秃诉^程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托
      管人應共同查明原因,進行調整,調整以雙方認可的賬務處理方式為準。如果基金管理人與
      基金托管人不能于應當發布公告之日前就相關報表達成一致,基金管理人有權按照其編制的
      報表對外發布公告,基金托管人有權就相關情況報證監會備案。


      基金托管人在對財務報表、季度報告、中期報告或年度報告復核完畢后,可以出具復核


      確認書(蓋章)或以其他雙方約定的方式確認,以備有權機構對相關文件審核檢查。





      六、基金份額持有人名冊的登記與保管

      基金管理人可委托基金登記機構登記和保管基金份額持有人名冊?;鸱蓊~持有人名冊
      的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。


      基金份額持有人名冊,包括基金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基金權益登記日
      的基金份額持有人名冊、基金份額持有人大會登記日的基金份額持有人名冊、每年最后一個
      交易日的基金份額持有人名冊,由基金登記機構負責編制和保管,并對基金份額持有人名冊
      的真實性、完整性和準確性負責。


      基金管理人應根據基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份額持有人
      名冊。


      (一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后10個工作日內向基
      金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

      (二)基金管理人于基金份額持有人大會權益登記日后5個工作日內向基金托管人提
      供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;

      (三)基金管理人于每年最后一個交易日后10個工作日內向基金托管人提供由登記機
      構編制的基金份額持有人名冊;

      (四)除上述約定時間外,如果確因業務需要,基金托管人與基金管理人商議一致后,
      由基金管理人向基金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊。


      基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,并定期刻成光盤備份,保存期
      限為15年,法律法規或監管機構另有規定除外?;鹜泄苋瞬坏脤⑺9艿幕鸱蓊~持有
      人名冊用于基金托管業務以外的其他用途,并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人
      由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊,應按有關法規規定各自承擔相應的責任。




      七、爭議解決方式

      相關各方當事人同意,因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議,應通過友好協商
      或者調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,任何一方
      當事人均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會當時有效的仲裁規則進行
      仲裁,仲裁的地點在上海市,仲裁裁決是終局的,并對相關各方當事人均有約束力。仲裁費
      用及律師費用由敗訴方承擔。



      爭議處理期間,相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,繼續忠實、勤勉、
      盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。


      本協議受中華人民共和國法律管轄。





      八、基金托管協議的變更、終止

      (一)基金托管協議的變更

      本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,其內容不得與
      《基金合同》的規定有任何沖突。修改后的新協議,應報中國證監會備案。


      (二)基金托管協議的終止

      (1)《基金合同》終止;

      (2)基金托管人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金托管資格或因其他事由造
      成其他基金托管人接管基金財產;

      (3)基金管理人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金管理資格或因其他事由造
      成其他基金管理人接管基金管理權。


      (4)發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。


      (三)基金財產的清算

      (1)基金財產清算組

      在基金財產清算組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》和
      本協議的規定繼續履行保護基金資產安全的職責。


      1)基金財產清算組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算組,
      基金管理人組織基金財產清算組并在中國證監會的監督下進行基金清算。


      2)基金財產清算組組成:基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事
      證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清
      算組可以聘用必要的工作人員。


      3)基金財產清算組職責:基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和
      分配?;鹭敭a清算組可以依法進行必要的民事活動。


      (2)基金財產清算程序

      1)《基金合同》終止情形出現后,由基金財產清算組統一接管基金財產;

      2)基金財產清算組根據基金財產的情況確定清算期限;

      3)基金財產清算組對基金財產進行清理和確認;


      4)對基金財產進行評估和變現;

      5)基金財產清算組做出清算報告;

      6)會計師事務所對清算報告進行審計;

      7)律師事務所對清算報告出具法律意見書;

      8)將基金清算報告中國證監會;

      9)公布基金清算公告;

      10)對基金剩余財產進行分配。


      (3)清算費用

      清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用,清算費
      用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。


      (4)基金剩余財產的分配

      基金財產按如下順序進行清償

      1)支付基金財產清算費用;

      2)繳納基金所欠稅款;

      3)清償基金債務;

      4)清算后如有余額,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。


      (5)基金財產清算的公告

      清算小組成立后2日內應就清算組的成立進行公告;清算過程中的有關重大事項須及
      時公告?;鹭敭a清算組做出的清算報告經會計師事務所審計、律師事務所出具法律意見書
      后,報中國證監會備案并公告。


      (6)基金財產清算賬冊及文件的保存

      基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存期限不少于15年。



      二十一、對基金份額持有人的服務

      基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?;鸸芾砣藢⒏鶕鸱蓊~持有
      人的需要和市場的變化,增加或變更
      服務項目。主要服務內容如下:


      (一)資料寄送


      1、基金投資者對賬單:


      基金管理人將向發生交易的基金份額持有人以書面或電子文件形式定期或不定期寄送



      對賬單。



      2、其他相關的信息資料。



      (二)多種收費方式選擇


      基金管理人在合適時機將為基金投資者提供多種收費方式購買本基金,滿足基金投資者
      多樣化的投資需求,具體實施辦法見有關公告。



      (三)基金電子交易服務


      基金管理人為基金投資者提供基金電子交易服務。投資人可登錄基金管理人的網站
      (www.cifm.com)查詢詳情。



      (四)聯系方式


      上投摩根基金管理有限公司


      咨詢電話:
      400 889 4888


      網址:
      www.cifm.com


      二十二、招募說明書的存放及查閱方式

      本招募說明書存放在基金管理人和基金代銷機構的辦公場所和營業場所,基金投資者可
      免費查閱。在支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。



      二十三、其他應披露事項

      1. 2020年
      6月
      20日,
      上投摩根基金管理有限公司關于增聘高級管理人員的公告
      ;
      2. 2021年
      2月
      19日,上投摩根基金管理有限公司關于修改公司旗下部分基金基金合同及
      托管協議的公告
      ;
      3. 2021年
      4月
      17日,上投摩根安?;貓蠡旌闲妥C券投資基金增聘基金經理公告。



      上述公告均
      依法通過中國證監會指定的媒介進行披露。






      二十四、備查文件

      (一
      )中國證監會
      準予
      上投摩根
      安?;貓?br /> 混合型證券投資基金募集
      注冊
      的文件


      (二
      )上投摩根
      安?;貓?br /> 混合型證券投資基金基金合同


      (三
      )上投摩根
      安?;貓?br /> 混合型證券投資基金托管協議



      (四
      )法律意見書


      (五
      )基金管理人業務資格批件、營業執照


      (六
      )基金托管人業務資格批件、營業執照


      (七
      )上投摩根基金管理有限公司開放式基金業務規則


      (八
      )中國證監會要求的其他文件


      上述備查文件存放在基金管理人和基金代銷機構的辦公場所和營業場所,基金投資者可
      免費查閱。在支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。




        中財網
      各版頭條